fishkin трейдер
0
All posts from fishkin трейдер
fishkin трейдер in fishkin трейдер,

Тестируем торговый метод. Период тестирования.

Нет ничего приятнее, чем когда кропотливо разработанная торговая стратегия начинает показывать первые положительные результаты. Я сейчас испытываю исключительно положительные эмоции, т.к. прогноз по первой сделке пока сбывается. S&P прет наверх! Понятно, что одна сделка ни разу не показатель, однако это значительно приятнее, чем если бы все сразу закончилось неудачей.

И тут у меня возник закономерный вопрос: каков должен быть объем тестирования стратегии (время, количество сделок), чтобы можно было говорить о ее состоятельности?
Измерять исключительно длительностью периода тестирования не вариант - если стратегия дает 5 сделок в год, то 6 месяцами здесь не ограничишься. Количеством сделок? Тоже смешно: все сделки могут уложиться  в короткий промежуток времени, соответствующий  определенной  конъюнктуре рынка. Стоит ему поменяться - и все, приплыли.
А чем тогда? Поскольку хобби у меня программирование, то всегда склонялся к регрессионному тестированию, которое за несколько часов могло показать, есть ли у твоей идеи право на жизнь. Сейчас у меня ручной привод, поверхность значений не построишь, экстремумы не уберешь. Смотреть за каждой сделкой - нужно ангельское терпение.  В общем, "пипец жара", как говорит одна моя знакомая.
Пока размышляю над этим вопросом, но кроме как "набивать руку, пока не надоест", идей ноль. Еще смущает то, что рынок постоянно меняется, и надо сразу закладывать некую адаптивность. А как это сделать - хз. 
Кстати, индюк дал еще один сигнал. Надо прикупить Bank of America. Этим сейчас и займусь. Если у кого есть, что сказать по поводу длительнсоти тестирвоания - велкам в комменты!)