Николай _
10
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

Анти (технический анализ). Транснефть от 9.11.10

 

Индекс РТС сегодня превысил вчерашний максимум, что означает развитие импульсной волны с началом в значении 1597. По индексу остается актуальным вчерашний прогноз: http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=23548 к которому пока нечего добавить.

По большинству наиболее ликвидных бумаг ситуация аналогична ситуации в индексе и я долго искал акцию с иным поведением, чтобы продемонстрировать антианализ в отличной от роста ситуации. Такой акцией оказалась Транснефть:

Дневной график.

 

Здесь ситуация неожиданно сильно отличается от того, что происходит в большинстве бумаг. Две последних полностью сформированных волны это импульсное движение вниз от максимума 37450 (1.11.2010) к минимуму 35933 (3.11.2010) и корректирующее движение вверх, которое было нарисовано вчера. Вчерашний максимум на уровне 36920 сегодня не превышен и даже наоборот, котировки продолжают снижаться.

Таким образом наиболее вероятным сценарием движения Транснефти является импульсное движение вниз, которое выведет котировки ниже уровня 35933 (красная стрелка [1]). Альтернативными сценариями, имеющими меньшую вероятность являются разворот вверх и пробой вчерашнего максимума (зеленая стралка [2]) и сценарий формирования треугольника  в диапазоне 35922 – 36920 (зеленая стрелка [3]). Причем сценарий [3] наименее вероятен в силу того, что диапазон значений, необходимый для формирования треугольника, сопоставим с дневной волатильностью акции. Т.е. для реализации сценария [3] требуется не только нарушение наиболее вероятной последовательности волн, но и существенное снижение дневного диапазона колебаний.

В соответствии с наиболее вероятным сценарием текущая краткосрочная позиция по Транснефти  должна быть короткой. Сигналом отмены сценария и закрытия короткой позиции является пробой вверх уровня 36920.

Анализ и прогноз основаны на статистических свойствах рыночных волн, описанных здесь: http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22879