vsozonov
31
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Взаимная корреляция индекса ММВБ, РТС и фьючерса РТС на свечах 240м.

Коллеги, доброго времени суток!

Сегодня я хочу поделиться с вами своими наблюдениями о взаимной корреляции наших основных индексов - ММВБ (далее мамба), РТС и фьючерса на индекс РТС (далее RI)

... У каждого из нас свои торговые ориентиры в торговле. Кто-то считает драйвером рынка мамбу, поскольку там крутится куча эмитентов, денег и проч. Кто-то смотрит исключительно на РТС, поскольку он считается в американских рублях. Кто-то смотрит на RI, поскольку это фьючерс, а значит по определению призван смотреть в будущее.
Получается как у Высоцкого, помните?

«Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса
Кто ни в кого не верит, даже в черта назло всем….»

 

У меня сложились такие наблюдения.
Я торгую на срочном, на свечах 120м. Пишу посты по мамбе на свечах 240м. В своей торговле на срочном свечи старше 120м тоже смотрю.
Исходя из своих практических наблюдений в рамках своей системы сделал такой вывод:
В ситуации, когда любые два индекса из трех (мамба+RI, RI+РТС или РТС+мамба) формируют однонаправленный сигнал, тогда внимательно смотрим за оставшимся индексом. Когда последний из трех индексов (неважно какой – мамба, РТС или  RI) формирует четкий сигнал в том же направлении, что и первые два индекса, с большой долей вероятности имеем начало сильнейшего движения в направлении сформировавшихся сигналов.
 
Приведу примеры из жизни российского рынка за последние пару месяцев.
Картинка первая – падение начала августа.



Все три индекса встали в шорты внутри одной сессии 03 августа – мамба в полдень 12.00, RI в 16.00, РТСЧ в 20.00. В итоге с утра 04 августа началось представление с криками "Я разорен!" ну и еще много чего.
 
Картинка вторая – вторая волна падения в сентябре после небольшого отскока к августовскому залету.



Здесь РТС и RI опрокинулись в шорты 12 сентября в 10.00 и в 12.00 соответственно. Эти сигналы были в основном обусловлены ускорявшимся ростом доллара к рублю, что дополнительно тянуло РТС и RI вниз. А вот мамба держалась еще 10 календарных дней. В итоге РТС и RI в шортах на 240М «запилили». RI даже выдал пару ложных сигналов шорт-лонг на 240м.
Но в тот момент, когда мамба встала в шорты, пробив поддержку 1469п, а именно в 12.00 мск 22 сентября, медведи окончательно забрали рынок под себя. Это, собственно, четко видно на графике мамбы – резкое падение после красной «сигнальной свечи».
 
… Что имеем сегодня?
Сегодня 12 октября по состоянию на 22.00 мск имеем сигналы лонг в РТС и RI, которые сформировались вчера вечером 11 октября. Опять же в основном за счет уже обратного роста рубля к доллару.
Поэтому внимательно следим за мамбой – ее сигнал на 240м вижу на пробое уровня 1419.77 п от 29.09. Мамба в сигнале лонга – быкам отмашка на фронтальную атаку против медведей в рамках «предвыборно-думско-президентско-новогоднего» ралли.
 
За сим все и да пребудет с нами Тренд!
Удачи желаю всем, и быкам и медведям, поскольку сам идейный «корнъюнктурщик».