ichechet
1
All posts from ichechet
  ichechet in ichechet,

Время

Когда я только изучал Технический Анализ, то сразу обратил внимание на то, как примитивно там обыгрывается время. В основном, используется 3 варианта:
  1. Для паттернов анализируются свечки друг за другом из прошлого в будущее.
  2. Для индикаторов задаются периоды, и опять, свечи рассматриваются друг за другом.
  3. Берутся более высокие таймфреймы, например, в экранах Элдера или уровнях Pivots. А как там рассматривается время на свечах? Опять также, друг за другом.
 
На одной книжек по классическому Теханализу я даже поставил закладку с одним словом "Почему?". Ответа тогда я не нашел. Конечно, оправдания можно найти. Основная масса индикаторов была разработана в 70-е годы прошлого века. Вычислительные мощности тогда были, мягко говоря, не очень. Мало кто из трейдеров мог позволить себе купить машинное время. Да и сам трейдинг был уделом избранных. В то время, дай бог, нарисовать бы дневные свечки на миллиметровой бумаге.
 
Сейчас, конечно, все по-другому. Мощные компьютеры, скоростной интернет, быстрое исполнение ордеров на бирже. Трейдинг технически доступен каждому. Но вот время, как использовалось примитивно "шаг за шагом", так и используется.
 
Когда я думал над концепцией Адаптивного Технического Анализа (АТА), то, первое, над чем начал работать - это  понимание времени. Вот какие я поставил вопросы, и к чему пришел, дав на них ответы:
 
Вопрос: Почему у индикаторов постоянный период? Рынок что, тоже постоянный? Он никогда не меняется? Тогда почему же у каждого индикатора мы всегда берем постоянный период?
 
Ответ: Рынки все меняются. "Волшебных" параметров индикаторов - нет. Есть те параметры, которые довольно устойчивы, и работают неплохо на многих рынках. Но даже их нужно в каждом тесте ТС проверять.
 
Как использовать в АТА: Нужно переходить от постоянного периода индикатора к функции, которая будет рассчитывать период индикатора в нужный момент времени. Есть очень красивый способ в качестве функции использовать разворотные паттерны. Такой симбиоз индикаторов с переменным периодом и паттернов будет генерировать входы.
 
Вопрос: Почему время мы измеряем шаг за шагом? Ведь даже в жизни мы так не делаем.
 
Ответ: Мы меряем время применительно к некоторым ключевым точкам. Например, проснувшись мы можем сказать, встали мы рано или проспали. Почему? Потому что есть время, в которое мы должны проснуться. А почему именно это время? Потому что есть начало рабочего дня, и мы не хотим опаздывать. Мы прикинули, сколько времени нам понадобится на утренние процедуры, завтрак и дорогу до работы, получили примерное время пробуждения. Т.е. в жизни у нас есть некоторые отметки, которые мы используем как эталон, и по которому делаем оценку: рано/во время/поздно.
 
После оценки мы хотим понять, как часто мы делаем что-то заранее, во время, или опаздываем? Фраза "он постоянно опаздывает на работу" очень просто раскладывается. Есть фиксированная отметка: начало рабочего дня. Есть время прихода человека на работу. Если, в основном, человек приходит позже фиксированной отметки, то мы и делаем вывод о том, что человек постоянно опаздывает.
 
Как использовать в АТА: Нужно смотреть время внутри дня не последовательно, свечку за свечкой, а параллельно. Данные на текущий час сравнивать с данными на этот час день назад, 2 дня назад и т.д. Тогда мы получим ответ на вопрос о движениях: слабое/обычное/сильное. Такое использование времени позволяет сделать очень неплохие фильтры на вход в позицию.
 
Вопрос: Что есть значимые периоды рынка? Волны? Движения? Или еще что-то?
 
Ответ: Мне, как трейдеру, что важно в итоге? Прибыль. А откуда эта прибыль возьмется? Из сделок. Получается, что рынок меня вообще не волнует! Меня волнует только то, чтобы в сделках я зарабатывал как можно больше, а терял как можно меньше. Т.е. значимый период - это моя сделка. Все остальное - значения не имеет.
 
Как использовать в АТА: Понятно, что раз речь зашла о сделках, то время сделок можно использовать в техниках сопровождения позиции: рассчитывать стопы и мишени.
 
После ответов на вопросы я понял, что классическую линейность времени я в АТА использовать не буду. Время здесь будет:
  1. Зависеть от разворотных паттернов
  2. Сравниваться параллельно внутри дня
  3. Привязываться к сделкам

Кросспост с проекта http://chechet.org - много полезной и бесплатной информации для трейдеров.