Finam-Omsk_ATS
1
All posts from Finam-Omsk_ATS
  Finam-Omsk_ATS in Finam-Omsk_ATS,

Принципы торговой стратегии

  1. Торговая система основана, на самых простых, однако модифицированных индикаторах, а именно MACD и Stochastic, где MACD показывает направление открытия позиций (лонг или шорт), а Stochastic непосредственно формирует сигналы, таким образом, система не переворотная, что значительно снижает риски (рисунок 1).
  2. Исходя из специфики используемых индикаторов, система трендовая, однако во время бокового движения рынка, даже очень продолжительного допускает лишь незначительные просадки, в то время как во время трендов, как правило, отлавливает ценовое движение полностью.
  3. Главное преимущество данной торговой системы это стабильность и минимизация рисков. Это достигается с помощью диверсификации по шести наиболее ликвидным бумагам, а именно: ГАЗПРОМ, ГМК Норильский Никель, ЛУКОЙЛ, СБЕРБАНК, СУРГУТНЕФТЕГАЗ и РАО ЕЭС, которая скоро будет заменена, кроме того будет расширен список используемых бумаг. Кроме того, стабильность достигается за счет определенной консервативности системы, то есть во время восходящего тренда система, как правило не открывает шорты, что значительно снижает риски, однако бывают приятные исключения, так на рисунке 2 показано, как, такое замечательное свойство индикатора MACD, как дивергенция, позволило во время январского обвала системе открыть шорт от 355 рублей, что принесло впоследствии 15% за одну сделку в течении недели.
  4. Система не имеет своей целью максимизацию доходности, основная цель системы – минимизация рисков, однако выполняя эту цель система показывает неплохую доходность от 50% до 100% за последние 14 месяцев (рисунок 3, зеленая область), что значительно превосходит стратегию «купил и держи» (рисунок 3, красная область)

    Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

На основании тестирования системы на реальном счете составлена следующая пропорция распределения денежных средств:
Газпром: 18%
ГМК Норильский никель: 18%
Лукойл: 18%
РАО ЕЭС: 12%
Сбербанк: 12%
Сургутнефтегаз: 12%
Cash: 10%