LadyAnna
21
All posts from LadyAnna
  LadyAnna in LadyAnna,

Ларри Вильямс (Larry Williams) и «У-упс!» сигнал.

Перевод: Анна Шигорина (Virtuosclub.ru)
В 1979г. Ларри Вильямс опубликовал описание ценного краткосрочного торгового метода, основанного на периодически повторяющемся движении рынка. Методология была представлена в книге «Как я сколотил миллион, торгуя фьючерсами», которая до сих пор используется трейдерами в качестве путеводителя по рынку. «У-упс!»  сигналы основаны на методе разрыва, когда цена постепенно закрывает свой скачок на открытии. Он назван так, согласно Вильямсу, потому что когда брокер сообщит клиенту что, их отстопило, он скажет: «У-упс, мы проиграли».
Правила следующие:
·         Когда рынок открывается ниже минимума предыдущего дня, трейдер поставит приказ на покупку на несколько тиков выше минимума предыдущего дня;
 
·          Когда рынок открывается выше чем максимум предыдущего дня, трейдер разместит приказ на продажу на несколько тиков ниже максимума предыдущего дня;
 
·         Рынок отрывается с гепом вследствие реакции на события или новости. Гэп основан на мнениях, формирующихся толпой, «опытными трейдерами» и активными игроками на рынке. После открытия, трейдеры понимают, что цена рынка слишком остро реагировала на начальное событие, которое заставило рынок открыться с гэпом. Происходит благоприятный момент для  сигналов «У-упс!», поскольку трейдеры переоценивают влияние, которое новости или события оказали на цену рынка. Тогда цены развернутся и пойдут в противоположном гепу направлении;
 
·         «У-упс!» сигналы основаны на ночном гэпе на открытии рынка, к примеру, выше чем максимум предыдущего дня. Если гэп покажет хорошие объемы на закрытии шортов, и толпа захочет последовать тренду, то ловушка готова;
 
·         В обмен на свежие деньги в направлении тренда, профессионалы применяют методы, изменяющие направление гэпа. Статистика говорит, что существует тенденция закрытия гэпов на рынках;
 
·         Вероятно, было организовано ложное движение для высокого/низкого открытия. После открытия, цены быстро бы изменили свое направление. Хитрость на рынках сплошь да рядом.
Вход в противоположном от гэпа направлении,  основан на изменении настроения на рынке. Если это не произойдет, то рынок откроется с гэпом и случится день тренда. Нужно быть профессионалом, чтобы устоять по своим позициям, суммируя свежий поток денег толпы в неустойчивой и направленной среде: день тренда!
«У-упс!» сигналы основаны на психологической составляющей. События и новости влияют на открытие рынка с гэпом, но если нет никакого импульса и подтверждающей реакции, цены разворачиваются. Если трейдер был обманут предположительным повышением цены и купил как только цена стала чуть ниже, он закроет такую позицию. Именно эта сила заставляет перемещать цены ниже. Также предполагается, что большую часть времени цена открытия будет около верхнего или нижнего уровня дня примерно 80 % времени. Поэтому «У-упс!» сигналы обеспечивают  превосходное соотношение риска и вознаграждения.
 Ларри Вильямс (larry williams) и «У-упс!» сигнал.
 График 1: SPY. Здесь представлена система «У-упс!» сигналов на дневном графике SPY
График представлен программой TradeStation.
 
Давайте рассмотрим несколько примеров на графике:
 
Случай 1. Рынок открывается ниже - 9 Марта, затем приходит в норму, проходя нижний уровень до предыдущего закрытия. Это - максимум дня. Цены закрываются на минимумах в широком диапазоне внутри дня. Это - неудачное время для сигнала «У-упс!».  Есть сделки на покупку с ценой на несколько тиков выше минимума предыдущего дня. Результат торговли сильно зависит от  управления сделкой, и правил, которые Вы установили для выхода из торговли и ограничения убытка.
 
Случай 2.    15 Марта - рынок открылся с гэпом,  наибольшей ценой которого был максимумом дня. Гэп закрылся  в диапазоне дня, SPY закрывается на своем минимуме. Идеально. После внутридневной торговли гэп заманил много участников в ловушку. Основываясь на ваших собственных правилах, торговля в течение нескольких дней будет сопровождаться золотым днем прибыли.
 
Случай 3. На следующий день дела обстоят не просто. Фактически, 16 марта, рынок открывается ниже, рисуя другую установку для сигналов «У-упс!» на сей раз. Предыдущий минимум дня 120.08.  Максимум дня 120.15. Если бы Ваша заявка buy-stop была выше на несколько тиков уровня 120.08, вероятно Вы вошли бы в эту торговлю на максимуме дня!
 
Случай 4. 1 Апреля может быть найдена другая хорошая установка. Рынок открывается выше, чем максимум предыдущего дня. Тогда это день тренда, закрывающийся ниже с «поглощением».
 
Случай 5. 18 Мая рынок открывается с гэпом и рост продолжается. Поступление новых денег на рынок не позволяет закрыть гэп. Установка для «У-упс!» сигналов не осуществилась.
 
Гэп(gap) Торговля. Фигура "У-упс"
Примеры имеют свою точность и статистическое значение. Используя сигналы «У-упс!», Вы можете получить существенную прибыль на закрытии гэпа. Часто, когда торговля идет в Вашем направлении, Вы получается день тренда с приятной прибылью. Результаты такой торговли зависят от управления деньгами и правил выставления безубыточных заявок. Как бы то ни было, это не механическая система. Вы можете хорошо провести время, пытаясь выяснить, в каких условиях сигналы «У-упс!»  работают лучше всего.