Laber
0
All posts from Laber
  Laber in andreya,

Стратегия 040 Extreme move stock picking

Для реализации стратегии "Extreme move stock picking" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

В первоисточнике стратегия основана на принципе индексной торговли.
Из перечня в два десятка инструментов покупались те (около 3 инструментов),
которые выросли в цене меньше других в рассчете на то,
что в дальнейшем их цены тоже вырастут.
Однако в процессе оптимизации на четырех наиболее ликвидных инструментах
российского фондового рынка (Газпром, Сбербанк, Лукойл, ГМКНорНикель)
и покупкой одного инструмента такой подход результата не дал.
Положительный результат был получен при противоположном подходе,
то есть покупался тот инструмент, цена на который растет быстрее других.

Этот пример представляет так же интерес с точки зрения
реализации стратегии, работающей с несколькими инструментами.
На входе можно указать некоторое количество источников (не более 50),
которые передаются в скрипт в виде массива.
Открытие позиций осуществляется по соответствующему источнику.

Еще одно интересное место - количество лотов для разных инструментов
при одном размере портфеля.
Сначала я рассчитывал кооличество лотов по текущей цене инструмента
исходя из заданного в скрипте объема портфеля.
Но оказалось достаточно задать соответствующие поля в свойствах скрипта.
Начальный депозит установил 1 миллион, вид имитации - Расчитывать из суммы.
Количество лотов расчитывалось корректно,
а также и все параметры в отчете и на графике доходности.

Попытки реализовать стратегию для коротких позиций
значимых результатов не показали.

В режиме реальных торгов еще не запускал.
Но планирую потестировать с целью проверить корректность
реальной работы по нескольким инструменам одновременно.

На графике отображены заходы в позиции:



Результаты тестирования стратегии.

Кривая капитала:



Отчет с результатами тестирования:



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.


Attachments
xmove_chart.png - сриншот графика

xmove_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)

xmove_report.png - криншот отчета по результатам тестирования

xmove_scheme.png - скриншот блок-схемы

xmove_scheme.xml - блок-схема в xml-формате

xmove_script.cs - скрипт на C#