Laber
0
All posts from Laber
  Laber in andreya,

Стратегия 042 Donchian breakout

Для реализации стратегии "Donchian breakout" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Стратегия аналогична классической системе пробоя ценового канала.
Усовершенствование заключается в динамическом изменении
периода определения ценового канала для закрытия.
Принцип простой - после открытия позиции период расчета
для канала закрытия уменьшается на шаг (в оригинале это 1).

На графике отображены заходы в позиции:



Результаты тестирования стратегии.

Кривая капитала:



Отчет с результатами тестирования:



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.


Attachments
donchian_breakout_chart.png - сриншот графика

donchian_breakout_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)

donchian_breakout_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования

donchian_breakout_scheme.xml - блок-схема в xml-формате

donchian_breakout_script.cs - скрипт на C#