viola_trader
3
All posts from viola_trader
  viola_trader in viola_trader,

30.08.10. Long call RTS-12.10 170000

   Итак, мой стрэддл на 15 сентября постепенно таял, но я его героически держал, хотя и понял, что такие близкие контракты не стоит брать. Да, ликвидность. Но когда до экспирации остается 20 дней, временная стоимость уходит достаточно уверенно.

   Вообще, на конец августа сложилось такое информационное пространство, что все почему-то писали о коррекции, падении, второй волне итд... Плюс доска опционов выглядела достаточно угрожающе: при фьючерсе на индекс в районе 140 колы 170 страйка стоили гораздо дешевле путов 110 страйка( 140 +- 30 ).  Ухмылка волатильности вниз, в которую, я, впрочем вообще не верю, не вижу прямой связи между волатильностью контрактов и вероятностью движения. По моим наблюдениям торгуя по улыбке за последние полгода можно было пару раз опустошить счет и больше не улыбаться. На Блэка-Шоулза тоже цены все не ложатся, как не подбирай волатильность, особенно мне показался недооцененным 170 кол. Итак:

RTS-12.10M151210CA 170000    30.08.2010    11:34:22    CALL    1        1 140,00

   Фондам, банкам, управляющим - всем надо зарабатывать, и уж до 15 декабря рост будет! В общем надо было карманы все набивать этим контрактом(но тогда я, конечно, этого не знал)