Sergey5
1
All posts from Sergey5
Sergey5 in Sergey5,

Форекс робот-конструктор. Пример применения.

Mix Scalper ЕА - это конструктор для построения торгового робота.

Включает в себя несколько индикаторов, систем открытия, сопровождения и закрытия сделок, манименеджмента, тайм-фильтр и т.п.

Используя этот набор вариантов, провёл следующую работу.

1. Цели разработки:
- торговля на внутридневной волатильности;
- отсутствие зависимости результатов работы от наличия и направления текущих трендов;
- стабильность получения прибыли и её размера;
- отсутствие длительных (по времени) зависаний позиций.

2. Как разрабатывалась и проверялась логика торговли.
2.1. Разработка и анализ:
- подбор пар с хорошей внутридневной волатильностью и не сильно зависимых от новостей;
- анализ внутридневных колебаний;
- анализ характера и размера движений на длительных трендах;
- подбор индикаторов, фильтров и их комбинаций (включая подбор настроек индикаторов и фильтров), для определения сигнала на открытие;
- определение вариантов сопровождения и закрытия сделок;
- анализ размеров и количества макс. просадок на длительном периоде;
- анализ причин входа в большую просадку и способы возможного предотвращения этого.

Период анализа - с января 2013 по июль 2014.
На этом участке графика присутствуют все типичные движения. График W1.

В результате вышеуказанных действий были получены результаты, которые подверглись проверке.

2.2. Проверка.
2.2.1.
Сначала проверка выполнялась в тестере стратегий терминала МТ4.
С помощью оптимизации некоторых настроек были улучшены результаты.

ТФ М1 все тики.

2.2.2. С середины июля 2014 этот вариант был поставлен на демосчёт (форвард тест) и центовый для проверки работоспособности и выявления разницы между бэктестами и торговлей в реальном времени.

По итогам каждой недели проводились бэктесты и сравнивались с результатами форвард теста.
В результате были поправлены настройки и добавлены некоторые фильтры.
Это заняло примерно месяц. С середины августа настройки более не менялись.
Результаты торговли немного лучше бэктестов за счёт более низкого реального спреда и положительного проскальзывания.
Но общая тенденция сохраняется.

3. Ручное вмешательство в торговлю ЕА.
3.1. В результате анализа просадок были выявлены их основные причины.
При использовании робота его работа будет приостанавливаться перед выходом новостей/событий,
которые могут резко изменить характер торгов.
Например NFP и FOMC и в ряде других случаев. На всех тестах он проходит эти периоды, но возможно появление временной просадки.
Ручное вмешательство не исключит возникновение всех просадок в течение года, но позволит уменьшить их количество.

P.S.: Скрины некоторых торговых дней

Ссылки:

- мониторинг этого счёта с момента постановки робота на реал
https://www.myfxbook.com/members/Sergey5x5/mix-sca...

- мониторинги демосчетов (оставлены для контроля)
https://www.myfxbook.com/members/Sergey5x5/mix-scalper-rvd-d...
https://www.myfxbook.com/members/Sergey5x5/mix-sca...

-мониторинг центового счёта (фикс лот) 

https://www.myfxbook.com/members/Sergey5x5/mix-sca...

- сигналы MQL демо счета (сильно скользят - только для анализа)
http://www.mql5.com/ru/signals/48143
http://www.mql5.com/ru/signals/48141

Изучайте, спрашивайте.