Raz2990
15
All posts from Raz2990
  Raz2990 in Raz2990,

Основные принципы спекуляции внутри дня. Часть 1. Предисловие, о движении и об уровнях

Предисловие

Точных данных нет, но скорее всего, этот материал был подготовлен при личном участии небезызвестного blastarr_no_1. Возможно, он был автором, но скорее всего, Принципы готовили помощники, с последующей редакцией. Поскольку на Комоне упоминания об этом достойном человеке практически отсутствуют, я взял на себя смелость начать публикацию Техник. Надеюсь, что многие смогут извлечь из применения сообразный профит, и уж точно они будут полезны тем, кто вопреки всем предупреждениям начинает торговлю на ФР с внутридневной спекуляции фьючерсом на индекс РТС, или, как он будет обозначаться далее - fRTSI

Ссылка на оригинал - http://files.mail.ru/UHUGLN

Основные положения: торговля на пробой уровня, с использованием стопов, на 15-мин графиках.

 

Принципы публикуются от лица автора, с минимальными изменениями. 

Поехали! 

"Эти правила уже оплачены деньгами, и проверять их на опыте еще раз не надо
– это будет повторная плата за то же самое."

 

Основное:

  1. Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению.  Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
  2. Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и обоснованной боязни резкого отката (см. про опасность входа в резкий тренд), поэтому лучше входить в него сразу, после выполнения условий ( = пробоя).
  3. К вопросу о решительности: после закрытия позы (особенно по стопу) надо сразу же (без передышек) искать следующую возможность входа. Это будет новая отдельная независимая сделка, а старая – уже история. Этот принцип многократно в разных ситуациях упоминается ниже.

Пример: могли выбить по стопу, но в следующие пару свечек цена опять пошла в прежнюю сторону и преодолела предыдущий high (особенно если на объеме) – тут имеем классический резон для входа, это уже отдельная сделка и надо снова входить в ту же сторону, хотя это и на гораздо более дорогом уровне, чем выкинувший нас стоп. Повторим – это отдельная сделка и не надо их сопоставлять.

 

 

  1. Абсолютно всегда пользоваться стопами.
  2. Не отодвигать стопы.
  3. Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое !
  4. Не входить вообще, когда рынок очень волатилен (летает вверх и вниз) – погонишься на диком рынке за движением и неминуемо вылетишь по стопу.
  5. Никогда не входить полным сайзом сразу, как бы ни было велико предполагаемое движение (т.к. оно может не разгореться). Входить только частями, пирамидой по движению.
  6. За рынком наблюдай по 15-минуткам – там видны и боковики, и уровни. Для общей картины – дни и часы. На 5-минутки заходи только за оперативной информацией (при приближении цены к уровням).
  7. Никогда не задавай целей для движения (типа, когда дойдет туда-то, там и откроюсь – может не дойти !). Куда дойдет, туда и дойдет, где развернется, там и развернется. Смотри только фактическое поведение цены.

 

Техника (intraday) – о движении:

1.      Хорошие, перспективные движения обычно начинаются с пробоя (особенно хорошо, если пробой прошел на существенно бОльшем объеме, чем предыдущие бары) какого-нибудь хорошего уровня: такое событие – хорошее подтверждение перспективности движения и одновременно хороший ориентир для первого стопа. По-хорошему, движения без пробоя уровня даже рассматривать не надо, или как минимум рассматривать с большим подозрением.

2.      Стоящее движение всегда проявится на 15-минутках (минимум 2-3 бара одного цвета, плюс не менее 500 пунктов в случае fRTSI), в более мелкий масштаб (5 минутка) смотри только для информации о поведении рынка вблизи ключевых уровней, но решения по этому масштабу можно принимать только с подтверждением от 15-минуток, т.к. на 5-минутках много дерготни в обе стороны.

3.      Нестоящие движения (начавшиеся в вакууме, без пробоя) – и рассматривать смысла нет.

4.      В ожидании пробоя обязательно оглянись – есть ли в сторону пробоя уже идущий тренд (см. главку о трендах) – если есть, то это очень хорошее подтверждение пробою и можно сесть на этот тренд (т.е. привязать входы и стопы к этому тренду).

 

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1.      Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI).

2.      Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3.      Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4.      Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NNN500 или MMM800.

5.      Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое! Опять же, не старайся предвосхитить поведение рынка: если цена долго ползет по уровню, то в принципе неизвестно, куда она пойдет – за уровень или от уровня - и поэтому не входи в позу заранее, в предвосхищении последующего движения (особенно против того тренда, в котором цена подошла к уровню).

Пример 1: (5-мин график):

Цена дошла в downtrend’е до сильной поддержки, в результате тренд сломался (а на самом деле – только скорректировался, оставаясь в силе!) и пошёл боковик. Через час с лишним (!) на третьем соприкосновении с поддержкой (!) я купил лонг и еще через 15 минут цена пробила поддержку и пошла дальше вниз.

 Вывод: ни время в боковике, ни количество тестирований не есть гарантия непробития уровня. Я поспешил, т.к. был уверен, что цена не пробьет подержку и пойдет вверх. А на самом деле надо было пользоваться пунктом 5: вообще забыть про лонг и брать только ясный шорт в случае пробоя вниз (каковой и случился !). А если бы пошло вверх, то там можно было бы искать новые пробои, аптренды и там уж и входить.

 

Пример 2: (5-минутка, в тот же день !): 

Цена долго шла в боковике (но, опять же, глобальный даунтренд оставался в силе !), причем жалась к верхней границе и даже пробила ее на 200 пунктов (правда, эта 5-минутка закрылась внутри диапазона). А уже в следующие 5 минут цена просвистела вниз и пробилась вниз из диапазона.

Вывод: на этом пробое вверх нельзя сразу брать, хотя объем на этом пробое несомненно велик, т.к. во-первых, глобальный даунтренд оставался в силе, во-вторых, пробой мелкий (200 пунктов), в-третьих, свечка закрылась внутри диапазона, в-четвертых, чтобы пробой разгорелся, надо дождаться как минимум закрытия вне диапазона, а еще надежнее – входить на пробое 55750 (следующий и более серьезный уровень). Очень похоже на вынос шортистских стопов (см. главку о стопоснимателях) по наивысшей цене, чтобы хорошим сайзом удобно войти там в шорт.

Пример 3:

Цена дошла в downtrend’е до очень важного уровня (даже на дневных графиках он важен!)

а) Размышления:

б) Результат: хорошо, что не поспешил !

 

Продолжение завтра, в следующем блоге.

 

 

Добавлено 1 февраля 2011, 00:42

Добавил Часть 2. Вход, стопы, пирамидинг