elite
0
All posts from elite
  elite in elite,

Большие корзины синглов с "положительным" ожиданием...

Давайте возьмем "широкий" рынок USA

Суть идеи.

Нам нужно порядка 100 "имен" которые "лучше рынка"

Сразу отметаем имена, где капитализация и средний объем торгов ниже нашего минимумма - я поставил 1 ярд и 30 млн соответственно.

Фильтр "лучше рынка" ставим по 2-м критериям, пробитие годового (или более мелкий период) хая (Mikola, привед тебе), и второй вариант - просто TOP UP prev day.

Ну простейшая логика понятна да? Хай - это хай, а лучший рост за день - скорее всего корпоративный фон. Анализировать 100 имен каждый день на счет корпоративных событий как вы понимаете нереально.

Открываемся в равных долях по синглам на эти 2 баскета, повторяю, из 100 синглов (имен) каждый.

Т.к. наблюдения не автоматизированы очень сложно построить достоверную статистику, НО, я сделал 4 точки (конечно это не статистика) и получил очень интересный результат - все 4 варианта баскетов (всего их было 8) были лучше фьючерса доу на таймфреме от 1 недели до 2 недель. Причем, "контанго" положительное составляло примерно одинаковую величину во всех 8 баскетах.

Вопросов несколько - какой отбор синглов в баскет вы считаете лучшим, желательно 3-4 варианта.
И как провести с небольшими временными затратами более развернутый бек тест...

основная идея состоят в том, что бы формировать в идеале 2 баскета один лучше рынка другой хуже рынка...возможно перебалансируя их каждый день... чисто математически, если ожидания совпадут в обе стороны - это хорошая система получиться...

Короче хотелось бы услышать умные мысли.