Леонид
4
All posts from Леонид
Леонид in Red_evil,

Как покупали волатильность в Si. Результаты. Trade Market

22 августа, во время длительного застоя пары доллар/рубль, я, ожидая движения, предлагал обыграть эту ситуацию через опционную покупку волатильности. Держать опционы до экспирации нет смысла, т.к. временной распад, так что подведем итоги операции. Возможно, кому то будет интересно на будущее.

Итак, купить волатильность можно двумя стандартными коснтрукциями:

— Стрэддл;

— Стрэнгл.

В первом случае мы покупаем колы и путы текущего страйка, во втором в диапазоне вне денег.

На момент написания, Si находился в районе 59500, соответственно, для стрэддла берем страйк 59500, а для стрэнгла кол 61000 и пут 58000. В таблице ниже приведена цена каждого опциона при покупке, и как она менялась по ходу, а также график цены Si, чтобы можно было отследить закономерность.

 

Как мы видим, волатильность ожидаемо выросла, но стрэнгл почти всю дорогу был в убытке, а сегодня его стоимость вернулась в БУ, так что сделка получилась нулевая. А вот стрэддл уже 31 стал прибыльным, и сегодня прибыль составляет порядка 200 рублей на 1 опционную пару, что соответствует примерно 6% доходности на ГО. Так что в следующий раз, я буду покупать стрэддл.

У меня практического опыта в опционной торговле не много, но я стремлюсь его увеличивать и наращивать объём знаний в этой области,  так что предлагаю делиться опытом, какие конструкции  чаще дают лучший результат? 

 --- 

 следите за постами также в ВК vk.com/trade_market_biz