Alexey Pavlov
1
All posts from Alexey Pavlov
Alexey Pavlov in Alexey Pavlov,

Корреляция

Корреляция – это связь нескольких величин, которые в некоторой степени влияют друг на друга. Следует заметить, что эта взаимосвязь является статистической. Невозможно рассматривать корреляцию как незыблемое явление, особенно если речь идет о валюте. И тут необходимо пояснить, что же такое валютная пара? Часто можно услышать, что валюта некоторой страны растет либо падает. Понятия роста либо упадка должно быть сопряжено с чем либо, и тут приходит на помощь валюта другой страны, по отношению к которой происходят изменения в цене. Интересен факт, что одна и та же валюта может, как падать в цене, так и возрастать находясь в разных валютных парах, то есть по отношению к различным валютам. Это и есть корреляция валютных пар. Зная отношения между этими парами, появляется возможность делать прогнозы и более эффективно принимать решения по покупке и продажи валют. Корреляция оценивается соответствующим коэффициентом, значения которого находятся в промежутке от -1 до 1. Это означает, что при коэффициенте корреляции равном 1 валютные пары ведут себя взаимно, изменяются синхронно. При коэффициенте -1 пары двигаются в различном направлении, что приводит ко взаимному погашению прибили и убытков. Следует понимать, что и отрицательная корреляция может быть полезной, при знании такой тенденции можно строить прогнозы о поведении валютных пар и перспективе открытия противоположных позиций по рассматриваемым парам. Когда коэффициент корреляции валютных пар равен нулю, соотношение между ними строятся в случайном порядке, то есть систематике не подлежат. Замечу, что коэффициент корреляции не может быть однозначным, практически, никогда не равен 1, -1 или 0, и в долго-срочном и краткосрочном периоде заметно изменяется. Для оценки этого коэффициента необходимо постоянное наблюдение за валютными отношениями и построение графика как за период, в котором вы держите валюту, так и за ближайшие периоды. 
Мечтаю, когда нефть начнет падать... евро/доллар крякнется вниз... буду теперь ждать от него прямой корреляции!!!