asonia1
0
All posts from asonia1
  asonia1 in asonia1,

Записи за неделю 06.08-12.09.10г.

06 сентября 10г., понедельник, утро. Допустимый размер портфеля на утро 07.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 880р.
Доход по депозиту на утро - +4,0%
Открыт портфель акций на 0,99%(4 870р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 07.09.10г. - 100%(4 880р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 07.09.10г. - 20%.
Депозит на утро 07.09.10г. - 100%(4 880р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 07.09.10г. - 20%.
Допустимая дневная просадка - 2,0%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,67%.
Допустимый размер портфеля на утро - 298% от максимального депозита.
Открытая позиция на утро - 99%(4 870р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт не на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать к большему риску.
Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти. Размер портфеля должен быть равен минимальной величине минус комиссия за плечи минус 10% запаса на колебания.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 99% открытой позиции против допустимых 298%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. 

Добавлено 7 сентября 2010, 19:57

07 сентября 10г., вторник, вечер. Допустимый размер портфеля на утро 08.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 890р.
Доход по депозиту на утро - +4,2%
Открыт портфель акций на 0,99%(4 880р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 08.09.10г. - 100%(4 890р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 08.09.10г. - 20%.
Депозит на утро 08.09.10г. - 100%(4 890р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 08.09.10г. - 20%.
Допустимая дневная просадка - 2,0%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,64%.
Допустимый размер портфеля на утро - 312% от максимального депозита.
Открытая позиция на утро - 99%(4 880р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт не на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать его к большему объему и риску.
Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти. Размер портфеля должен быть равен минимальной величине минус комиссия за плечи минус 10% запаса на колебания.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 99% открытой позиции против допустимых 312%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. Вроде корреция идет, на начале роста добавлю плечи. 

Добавлено 8 сентября 2010, 15:51

08 сентября 10г., среда, день. Изменение портфеля.

Увеличиваю риск в портфеле. Прикупил на плечи Дальсвязь и ИнтерРАО. Добавил на плечи Газпрома.
Нужно пересчитать риски из расчета допустимого риска(просадки) на портфель 10%. 
Что-то хорошей коррекции на ММВБ не получилось. РСИ 5 дней только до 60 опустился и опять в перекупленность отправился.

Добавлено 8 сентября 2010, 21:11

08 сентября 10г., среда, вечер. Допустимый размер портфеля на утро 09.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 930р.
Доход по депозиту на утро - +5,1%
Открыт портфель акций на 114%(5 630р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 09.09.10г. - 100%(4 930р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 09.09.10г. - 10%.
Депозит на утро 09.09.10г. - 100%(4 930р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 09.09.10г. - 10%.
Допустимая дневная просадка - 1,0%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,63%.
Допустимый размер портфеля на утро - 158-14х0,14(комиссия на плечо)-10(запас хода)=146% от максимального депозита.
Открытая позиция на утро - 114%(5 630р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт меньше, чем на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать портфель к большему объему и риску.
Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти. Размер портфеля должен быть равен минимальной величине минус комиссия за плечи минус 10% запаса на колебания.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 114% открытой позиции против допустимых 146%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. 

Добавлено 9 сентября 2010, 21:36

09 сентября 10г., четверг, вечер. 

Увеличиваю риск в портфеле. Прикупил на плечи по текущим позициям.
В следующий раз нужно открывать портфель на 100% с акциями первого и второго эшелона. Затем добавлять плечи только по первому эшелону, менее доходно, но хлопот меньше. 

Допустимый размер портфеля на утро 10.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 990р.
Доход по депозиту на утро - +6,3%
Открыт портфель акций на 119%(5 970р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 10.09.10г. - 100%(4 990р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 10.09.10г. - 15%.
Депозит на утро 10.09.10г. - 100%(4 990р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 10.09.10г. - 1%.
Допустимая дневная просадка - 1,5%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,64%.
Допустимый размер портфеля на утро - 234-14х0,19(комиссия на плечо)= 231% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 200%. 
Открытая позиция на утро - 119%(5 970р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт меньше, чем на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать портфель к большему объему и риску.
2.Нужно увеличить возможность большего плеча.
3.Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 200%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое.  

Добавлено 10 сентября 2010, 21:21

10 сентября 10г., пятница, вечер. 

Продал утром Транснефть пр., увеличил позиции Сильвинита и ОГК-2. 

Допустимый размер портфеля на утро 13.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 5 000р. Первый раз пересек отметку 5 000р. в октябре 2009г.. Теперь пересекаю эту отметку в четвертый раз. За год прибыли 0%. Люди консолидируются в акциях, а я консолидируюсь в знаниях о ФР. За это время научился торговать в шорт, инвестировать в стоимость, открывать плечи и управлять рисками в инвестиционном портфеле.
Доход по депозиту на утро - +6,6%
Открыт портфель акций на 119%(5 980р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 13.09.10г. - 100%(5 000р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.
Депозит на утро 13.09.10г. - 100%(5 000р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.
Допустимая дневная просадка - 1,5%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,65%.
Допустимый размер портфеля на утро - 230-14х0,19(комиссия на плечо)= 227% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 200%. 
Открытая позиция на утро - 119%(5 980р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля.
2.Нужно организовать возможность большего плеча.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 200%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое.