umoz
1
All posts from umoz
  umoz in umoz,

Язык программирования Metastock Учебник по формулам (Formula Tutorial)

Формула - математическое выражение того, что Вы хотите определить. Они используются , чтобы определять пользовательские индикаторы, тесты систем (торговых систем), и исследований. Наряду с предопределенными встроенными в Indicator QuickList индикаторами, Метасток предлагает мощную коллекцию инструментов, которую Вы можете использовать при разработке Ваших индикаторов. В этой главе объясняется как создать и отобразить эти "пользовательские индикаторы".

Вы можете разработать свыше 1000 различных "пользовательских" индикаторов. Индикаторы автоматически сохраняются Метастоком и поэтом нет необходимости каждый вводить их заново, когда Вы хотите отобразить индикатор. Формулы создаваемые при помощи меню из Indicator Builder и формулы используемые для расчетов во встроенных индикаторах совершенно независимы друг от друга. Изменения сделанные в формулах пользовательских индикаторов никак не отразятся на встроенных индикаторах.

Начало работы (Getting Started)

Выведи на экран какой либо график, выберите опцию "Indicator Builder" из меню Tools. На экране появится "Indicator Builder"-диалог.

  • Щелкни по клавише New. Напечатай имя формулы "Tutorial"
  • Щелкни по окошку "Display in QuickList" - наличие галочки в этом окне указывает на то, что данный индикатор можно будет выбрать из меню "Indicator QuickList" на главной панели инструментов.
  • Щелкни по окну "Formula edit box" в котором Вы можете начать печатать необходимую формулу.

 

Идентификаторы массива цен (Price Array Identifiers)

Идентификаторы массива цен специфицируют поля цен. Идентификаторами массива цен являются цены открытия (open), максимальная (high), минимальная (low), закрытия (close), а также объем сделок (volume), количество открытых позиций (open interest) и индикатор.

Например, напечатайте слово "HIGH" and щелкните по клавише OK. Этим Вы создаете формулу, график которой будет выводить максимальную дневную цену.

Вместо полного имени Идентификаторов массива цен могут использоваться аббревиатуры как показано ниже.

 

Полное имя Аббревиатура
Open O
High H
Low L
Close C
Volume V
Interest OI
Indicator P

Построение графика пользовательского индикатора (Plotting a Custom Indicator)
  • Щелкни по клавише "Indicator QuickList" , чтобы показать все имеющиеся в наличии встроенные и пользовательские индикаторы.
  • Перетащи индикатор с именем "Tutorial" из списка "QuickList" и сбрось его на головную часть графика. Откроется новое внутреннее окно в котором будет отображен график максимальных дневных цен.
  • Вы можете отличить "пользовательский" индикатор от других в списке "QuickList " по уникальной "иконке", расположенной слева от имени индикатора.
  • Сейчас выберите опцию "Indicator Builder" из меню "Tools" или щелкните по аналогичной кнопке на главной панели инструментов.

Математические операторы (Mathematical Operators)

Формулы могут содержать следующие математические операторы. (Они также могут содержать и другие операторы, например, квадратный корень, о которых будет сказано позже)

+	Сложение
- Вычитание
* Умножение
/ Деление
  • Выбери формулу с именем "Tutorial" and щелкните по кнопке "Edit".
  • Напечатайте в окне "Formula edit box" формулу показанную ниже.
    ( H + L ) / 2

В этой формуле суммируются максимальная и минимальная дневные цены, а затем это значение делится на 2. Нарисованный ранее график "пользовательского" индикатора будет автоматически обновлен в соответствии с внесенными в формулу изменениями как только Вы покинете Indicator Builder.

Приоритет операторов (Operator Precedence)

Скобки в предыдущей формуле были использованы для того, чтобы контролировать прецеденс (порядок математических операций). Метасток всегда в первую очередь выполняет операции внутри скобок. Если скобок нет прецеденс следующий:

-	Отрицательные значения
* Умножение
/ Деление
+ Сложение
- Вычитание
< Меньше чем
> Больше чем
<= Меньше чем или равно
>= Больше чем или равно
= Равно
<> Не равно
And Логическое "И"
Or Логическое "ИЛИ"

Выражение "H+L/2" (без скобок) будет калькулироваться Метастоком как "L/2" плюс "Н", поскольку деление имеет более высокий приоритет (прецеденс). Этот результат будет отличен от значения получаемого в случае "(H + L) / 2." Для простоты контроля прецеденса (приоритета) мы рекомендуем использовать скобки.

Формула "Функции" (Formula "Functions")

Наряду с четырьмя арифметическими операторами, Метасток имеет более 160 "функций", которые выполняют математические операции. Например, функция "sqrt()" рассчитывает квадратный корень числа.

Напечатай и выведи график формулы sqrt( CLOSE ). Эта формула выводит график квадратных корней цен закрытия.

Как Вы вероятно заметили, этот синтаксис очень похож на синтаксис языка используемого в формулах электронных таблиц.

В конце имени каждой функции должны стоять две круглые скобки. Если первым символом после имени функции не является "(", то будет выдано сообщение об ошибке.

Параметры функций (Function Parameters)

Функция sqrt() требует одного параметра, находящегося внутри скобок (например, "CLOSE" как в предыдущей формуле). Другие функции, такие как macd(), вообще не требуют никаких параметров.Следующая формула суммирует квадратный корень максимальной цены со значением индикатора MACD.

sqrt( HIGH ) + macd()

Некоторые функции требуют нескольких параметров внутри скобок. Например, для функции "Price Oscillator" {Ценовой осциллятор} (см. ниже) необходимо 4 параметра.

oscp( 10, 20, EXPONENTIAL, % )

В приведенной выше формуле Метасток рассчитывает 10-20 экспоненциальный Ценовой осциллятор при процентном методе калькуляции.

Если Вы забыли вставить необходимый параметр, Метасток выдаст окно с напоминанием о требуемом параметре.

Контроль ошибок в формулах (Locating Errors in Formulas)

Метасток отлично выполняет работу по отслеживанию ошибок в формулах. Фактически невозможно ввести неправильную формулу. Это не означает, что Ваши формулы всегда будут работать как Вы предполагали, потому что Метасток не знает, что Вы пытаетесь создать. Однако, это означает, что синтаксис формул (а именно, функций, имен, параметров, операторов, скобок и т.д.) всегда будет правильным.

Когда Вы вводите формулу Метасток проверяет ее синтаксис. Если он обнаруживает ошибку, формула будет отображена заново, курсор будет позиционирован в области ошибки и появился сообщение объясняющее суть ошибки.

Предположим, что Вы хотите отобразить график формулы содержащей 10-дневную экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия. Вы возможно помните, что именем функции скользящей средней является "mov" (см. Inserting Functions, если Вы не помните).

Введите то, что Вам известно

mov

и щелкните по клавише ОК.

Курсор будет позиционирован после имени "mov" и появится сообщение "символ "(" должен стоять непосредственно за именем функции".

Добавьте "("

mov(

и щелкните по клавише ОК.

В результате , курсор будет позиционирован после "(", появится сообщение "Цена или функция предполагается".

Введите ценовой идентификатор "CLOSE"

mov(CLOSE

и щелкните ОК..

Если Вы продолжите этот процесс (т.е. частичный ввод формулы и действия в соответствии с сообщением об ошибке), Метасток будет подсказывать Вам до тех пор пока синтаксис формулы не будет правильным (см. ниже).

mov(CLOSE, 10, EXPONENTIAL)

Это полезный метод! В любое время, когда Вы сомневаетесь в правильности синтаксиса формулы или функции, щелкните по клавише ОК.

Вставка функций (Inserting Functions)

В предыдущем разделе объяснялось как Метасток помогает корректировать синтаксические ошибки в формулах. В этом разделе рассказывается как Метасток помогает помнить (и вставлять) 160 функций.

Щелчком по клавише "Functions" в режиме редактирования формулы вызывается диалог. В этом диалоге в левой половине окна Вы обнаружите список имеющихся в наличии категорий, в правой половине представлены имена функций входящие в выбранную категорию.

Щелчком по клавише "ОК" в окне диалога "Paste Functions" Вы вставляете соответствующую функцию (функцию на имени которой в данный момент находится "засветка" курсора) в Вашу формулу. Функция может быть вставлена в формулу с описанием необходимых аргументов. Для этого необходимо, чтобы в окошке "Paste Arguments" находился флажок.

Изучение диалога "Paste Functions" отличный путь для того, чтобы побольше узнать о формулах.

Написание комментариев (Writing Comments)

Комментарии в формулах заключаются в фигурные скобки "{" и "}". Следующая формула содержит два комментария.

macd() {the MACD times} * ((H+L+C) / 3) {средняя цена}

При разумном использовании комментарии сильно облегчают понимание сложных формул.

Подстановка функций функция в качестве аргумента другой функции (Nesting Functions)

Предыдущие примеры используют ценовые идентификаторы в качестве параметров. Вы также в качестве параметров можете использовать и другие функции, как это показано в следующих трех примерах.

stdev( stoch(5,3) 10 )

mov( rsi(15), 10, SIMPLE)

mov( mov( rsi(15), 20, W), 10, SIMPLE)

В первом примере рассчитывается значение стохастического осциллятора, а затем калькулируется стандартное отклонение значений этого осциллятора за 10-дневный период.

Во втором примере рассчитывается 10-дневная простая скользящая средняя 15-дневного Индекса относительной силы (RSI).

Третий пример показывает расчет 20-дневной взвешенной скользящей средней 15-дневного RSI, а затем рассчитывает 10-дневную простую скользящую среднюю первой скользящей средней.

Этот метод (вставка функции в другую функцию) называется "nesting of functions".

Функция if() (The if() function)

Функция if() используется для создания общепринятой конструкции (если ... то). Функция включает пять параметров как показано в следующем примере. Эта формула рисует "положительный Объем " если цена закрытия больше чем средняя цена. В противном случае рисуется "негативный Объем".

if( CLOSE > (HIGH+LOW)/2, +V, -V )

Хороший пример использования этой функции можно найти в примерах по индикатору On Balance Volume.

Использование операторов (Using "And" and "Or" Operators)

Если формула требует нескольких условий Вы можете комбинировать эти условия при помощи операторов "and" и "or". Например Вы хотите, чтобы Метасток генерировал +1, если MACD больше 0 и RSI больше 70.

Формула будет выглядеть следующим образом.

If( macd() > 0 AND rsi(14) > 70, +1, 0 )

Вы можете использовать столько условий в формуле сколько позволяет размер. Например:

If(macd() > 0 AND rsi(14) > 70 AND CCI(14) > 100 AND close > mov(close, 10, e), +1, 0)

Вы также можете сочетать AND и OR операторы внутри одной формулы. Например:

If((macd() > 0 OR close > mov(close, 10, e)) AND rsi(14) > 70, +1, 0)

Формула представленная выше возвращает "+1", если MACD больше 0 или если цена закрытия больше ее скользящей средней и при этом RSI больше 70.

Заметим, что вокруг условия OR были поставлены круглые скобки, это связано с тем, что оператор AND имеет более высокий приоритет и связанное с ним условие в противном случае было бы выполнено первым (см. Operator Precedence), что не соответствует нашей задумке.

Операторы AND и OR почти всегда используются только в функции If( ).

Ссылка на другие Пользовательские Индикаторы (Referencing Other Custom Indicators)

Пользовательские индикаторы могут ссылаться на другие пользовательские индикаторы при помощи функции fml(). Например, функция "fml( "My MACD")" возвращает значение формулы которая имеет имя "My MACD". Полного имени не требуется, достаточно той части, которая делает имя уникальным.

Следующая формула отображает значение формулы с именем "Down Day", если цена закрытия меньше или равна 10-дневной скользящей средней цены закрытия. В противном случае, отображается значение формулы "Up Day".

if( close <= mov(close, 10, E), fml("Down Day"), fml("Up Day") )

Этот метод (ссылка на формулу из другой формулы) подобен методу "nesting of formulas".

Ссылка на формулы путь позволяющий упростить разработку и восприятие сложных формул. Формула включенная в другую формулу в качестве параметра ,также может включать в качестве параметра другую формулу и т.д. Циркулярные ссылки (т.е. например, когда формула "My MACD" вызывает формулу "My RSI", а последняя в свою очередь опять вызывает формулу "My MACD") приводят к ошибке, о которой появляется сообщение при попытке отображения графика формулы.

Р-идентификатор массива данных (The "P" Data Array Identifier)

Специальный ценовой идентификатор (переменная "Р") используется, чтобы ссылаться на какой либо график индикатора или цены. При применении Р-переменной в пользовательских индикаторах ей присваиваются значения индикатора на график которого "сбрасывается" пользовательский индикатор. При ее применении в тестах систем и исследованиях ...........................Это может быть использовано если Вы хотите рассчитать индикатор, тест системы или исследование для данных которые не относятся к основным ценовым данным (chart's base security). Если Вы "сбрасываете" пользовательский индикатор содержащий Р-переменную на штриховой график (high/low/close price bars), то значениями для Р-переменной служит цена закрытия (CLOSE).

Например, следующий "пользовательский" индикатор отображает график типа MACD

mov( P, 12, E) - mov( P, 26, E)

Если Вы предварительно нарисуете индикатор Аккумуляции/Дистрибуции а затем "сбросите" на него приведенный выше индикатор (захватив его в КвикЛисте), то в результате Вы получите MACD Конвергенции/Дистрибуции.

Конечно, Вы можете написать предыдущую формулу без использования "Р"-переменной как показано ниже, однако Вы будете вынуждены ее модифицировать каждый раз, если захотите вместо Аккумуляции/Дистрибуции использовать какой либо другой индикатор. При использовании Р-переменных формула становиться более гибкой.

mov( ad(), 12, E) - mov( ad(), 26, E)

В пользовательских индикаторах значения HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME, OPEN и

OPEN INTEREST всегда берутся из базового массива данных по ЦБ. Например, если Вы "сбросите" индикатор с формулой "HIGH - LOW / P" на ценовой график, который не является графиком базовых данных , то HIGH и LOW будут однако взяты из массива базовых данных. Значение Р-переменной будет представлено ценой закрытия (CLOSE) той ЦБ на график которой произошел сброс.

Также, заметим, что только значения (но не даты) запоминаются Р-идентификатором. Поэтому необходимо, чтобы данные присваиваемые Р-переменной совпадали по времени ч другими данными представленными в Вашей формуле.

Чтобы отобразить пользовательский индикатор с Р-переменной, необходимо

  • Написать формулу пользовательского индикатора, вставив Р-переменную на место идентификатора массива данных. (например, mov(P, 10, E), sum(P,25), stdev(P,12), etc.).
  • Захватить этот индикатор из КвикЛиста и сбросить на нужный Вам график.

Чтобы запустить тест системы или исследование которые содержат Р-переменную, надо:

  • Написать формулы теста системы или исследования, вставив Р-переменные на место идентификаторов массива данных. Например, mov(P,10,E), sum(P,25), stdev(P,12), и т.д.
  • Выбрать график (индикатора или ценовой график) для использования Р-переменной при помощи щелчка непосредственно на графике. График считается выбранным, когда на нем появится небольшой квадратик "рукоятка" .
  • Запустить тест системы или исследование.

Советы по работе с формулами (Formula Tips)


Общие сведения.

Два наиболее важных момента работы с формулами уже упоминались: (1) использование "Paste Formula dialog" и (2) щелчок по клавише "ОК", при вводе формулы для проверки ее синтаксиса.


Дублирующие линии.

Если Вы пишете длинную формулу, то можете попытаться использовать представление формулы на нескольких строках для облегчения ее чтения. Вы можете отобразить формулу на строках нажав на клавиши CTRL+TAB. Например, формула

cum(if(close > ref(close, -1),+V, if(close < ref(close, -1),-V,0)))

намного легче читается, если ее расположить на нескольких строках, как:

cum(

if(close > ref(close, -1),

if(close < ref(close, -1),

)

)
Заглавные символы в сравнении с прописными.

При вводе формул регистр (верхний или нижний) не имеет значения ("с" и "С" идентичны). При проверке синтаксических ошибок Метасток автоматически модифицирует написание, для того чтобы сделать формулу более читабельной. Этот раздел не нуждается в примерах.


Комментарии.

Благоразумное использование комментариев облегчает чтение формулы. (Помните, текст комментариев должен находиться в фигурных скобках {} ).

Вы можете вставлять комментарии по ходу написания формулы как бы разделяя ее на части. Например, вторая половина следующей формулы представлена в виде комментария, чтобы проверить сначала ее первую половину. После тестирования Вы можете убрать скобки и проверить всю формулу.

( mov(fml("MA1"),10,S) / fml("MA2") ) { * stoch(5,3) }


Пространство (пробелы).

Наличие пробелов внутри формулы необязательно. Однако, разумное их использование облегчает чтение формулы.


Клавиатурные команды.

Во время редактирования формулы вы можете использовать клавиатурные команды, чтобы переносить формулы из одного индикатора в другой.

Копирование выделенного текста  -   CTRL+C
Перемещение - CTRL+X
Вставка из буфера - CTRL+V


Размер файла.

Размер файла пользовательского индикатора (MS50FORM.DTA) зависит от числа этих индикаторов. Его размер увеличивается приблизительно на 3К на каждый новый индикатор. (Размер файла никогда не уменьшается, даже если Вы удаляете индикатор его размер остается неизменным.) Размер этого файла может быть ограничен установкой на максимальное количество присутствующих пользовательских индикаторов. Например, если используется только 30 первых позиций, файл может вырасти приблизительно только до 90К.