vsozonov
16
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Фьючерс RIU1 на 60м. Контртрендовый Short. Продолжение поста от 08.07

Коллеги, в пятницу 8 июля я обозначил свое намерение открыть контртрендовые шорты в RIU1 на 60м.

Тогда цена была в районе 197500.

Я предположил на основе статистики 2010-2011 года (79 сигналов на 60м во фьюче РТС в 2010 году и 32 сигнала в первом полугодии 2011 года), что тренд лонга, который стартовал в моих сигналах 28.06.11 в 15.00 мск от уровня 184485, не продлится далее вторника 12.07.11. Именно поэтому и обозначил период формирования контры - пятница 08.07, пон-вт 11.07-12.07.

Средняя цена пакета получилась в районе 197000.

Сегодня в 12.00 мск я закрыл половину контры на уровне 192000. Закрыл половину шорта, как это ни парадоксально, на открытии сигнала шорта в 60м (прошу прощения за некоторую тавтологию.

Вторую половину оставляю на отработку уже собственно самого шортового сигнала. Предполагаю поход в район 187000-188000 как минимум.

В прошлом блоге цель шорта определена мной была 189600. Но, поскольку сигнал шорта возник на целых 1500 пунктов ниже, чем я предполагал ранее, то и цель шорта сдвинута.

Критерии определения целей - опять же статистика, не более и не менее.

Свежая картинка на 12.15 мск

основные критерии для определения входа в контру шорт на лонгах в данном случае:

1. Максимум цены в лонгах зафиксирован мной 198195 27.07 на свече 22.00 мск при старте 28.06.11 в 15.00 мск от уровня 184485. То есть имеем рост 198195/184485*100% - 100% = +7,43%. Такой рост за полтора года отмечался в 10 случаях (9% всех сигналов на 60м). То есть событие редкое уже само по себе - частота 10 сигналов на 18 месяцев, или 1 сигнал в 2 месяца.

2. Длина сигнала во времени к утру пятницы 08.07 уже составила  почти 10 календарных суток. Сегодня утром этот показатель составлял уже 13 суток без малого, или более 300 часов. Таких сигналов за полтора года было всего 6 (5,5% всех сигналов). То есть еще более редкое событие. чем вынос на 7,4%.

На основе этих критериев я и принял решение об открытии контры на 60м против лонгов.

 

з.ы. Благодарю всех, кто меня поддержал! Психологически четверг-пятница выдались тяжелыми, но компенсация за уверенность в своей правоте достойна!