oneanotherbrother
9
All posts from oneanotherbrother
  oneanotherbrother in oneanotherbrother,

Сезонность ГМКНорНикель ао, историчски-среднийграфик за 10 лет.

Размышляя о теме своего прошлого поста и поста Akula007,

http://www.comon.ru/user/Akula007/blog/post.aspx?index1=27910

родилась следующая мысль:

Если по такой статистической логике сделать средний график актива за nлет, то если на нем будут тренды (не боковики!), то это будет говорить о том что в это время статистически вероятен такой же  тренд.

Как это сделать?

Очень просто, я взял график дневной (так как считаю дневной график лучше подходит для годового исследования)ГМКН за 10 лет, с началом 20.01.2001 и концом 20.01.2011. Один день состоял из 4 цен, Open, High, Low, Close.

Разбил его на 10 годовых отрезков. Нормировал каждую из 4 цен внутри каждого года, т.е. посчитал среднюю цену Open для каждого года, поделил каждый Open на среднюю Openее года. Аналогично поступил с остальными 3-мя ценами. Те если выразить все это формулами то я сделал следующее:

Вместо Open(day, month, 2001 ) подставил: Open(day, month, 2001 ) / Ave.Open(2001)

Open(day, month, 2001 )- Open 2001-ого года за день dayи месяц month,

Ave.Open(2001) – средняя арифметическое Open за период 2001.

Тоже самое для остальных 9 периодов и для 3 остальных цен.

Зачем нормировать?

Для того чтобы убрать влияние того что цены от периода к периоду могут быть разного размера, ведь мы ищем только тренды сами по себе.

Далее складываем для каждого дня для каждой из 4х цен нашего средне-статистического года 10 нормированных цен, и делим на 10 те берем среднюю цену этого дня за 10лет.

А теперь строим график.

(чтобы увеличить - кликните по картинке)

 

Картинка нам показывает средне статистические тренды за 10 лет  на дневном ГМКН.

Исходя из логики нашего исследования, принимать во внимание следует лишь

1) участки с четким трендом, т.е чем уже канал в котором лежит тренд  - тем лучше.

2) так же чем больше угол от горизонтали тем лучше, т.к. тем больше по модулю мат.ожидание.

Здесь можно говорить о том что сначала года до начала июня вероятно следует ожидать восходящий тренд,  а также с ноября до конца года, при этом тренд с роста с декабря имеет самый большой угол к горизонтали, что говорит о его относительно высоком положительном мат.ожидание. С точки зрения этого исследования, остальные участки показывают, что нельзя говорить о них определенно, тк  разные тренды за 10 лет уравновешивают друг друга, порождая тем самым боковик в относительно широком канале.

Теперь сделаем средневзвешенный график, те ценам прошлого года в вычислениях средних поставим вес 10, позапрошлого вес 9 . . .ценам последнего периода вес 1.

(чтобы увеличить - кликните по картинке)

 

Здесь можно говорить о том что сначала года до начала июня вероятно следует ожидать восходящий тренд,  потом с июня до середины июля падение стало более выраженным, его тренд имеет угол такой же как тренд предшествующего роста. Рост в конце года сместился на месяц, и начинается в декабре.

Результаты в некоторых пунктах расходятся с результатами в посте Akula007, но все-таки во многом сходятся.

Добавлено 24 января 2011, 14:15

Дополнительный график простого среднего.

Отмеченны углы линий трендов к горизонтали, и сами тренды, о которых шла речь.

(для увеличения кликните по картинке)