evgeny29
1
All posts from evgeny29
  evgeny29 in evgeny29,

Развороты тенденции по стратегиям трейд центра

Насколько хорошо стратегии управляющих отслеживают моменты входа в бумаги и выхода из них? Если предположить, что стратегии делают это хорошо, то простая покупка фьючерса на индекс РТС при входе стратегии в бумаги и продаже фьючерса при выходе стратегии из бумаг должна давать прибыль в 100% случаев.

На примере стратегии Восхождение (см. трейд-центр), которая не имеет стопов по отдельным бумагам, а только общий стоп по портфелю. Т.е. единовременный вход и выход.

Статистика по входам с 1 января 2010 года:

 

Дата входа

Цена покупки

Дата максимума

Максимум

Прибыль

02.03.10

143810

15.04.10

165195

21385

31.05.10

137210

21.06.10

146460

9250

20.07.10

140555

03.02.11

194195

53640

Дата входа – дата, когда были покупки по стратегии (данные из трейд-центра Финам)

Цена покупки – цена (close) фьючерса на дату входа.

Дата максимума – дата, когда был ценовой максимум между датой входа и последующим выходом.

Максимум – максимальное значение фьючерса

 Отсюда следует, что покупка фьючерса в 3 случаях из 3 дала бы прибыль. Средняя прибыль (отбрасываем максимальную) равна 15317 пунктов. Но  это при условии, что мы поймали максимум в двух случаях, что невозможно.

 Статистика по выходам с 1 января 2010 года:

 

Дата выхода

Цена продажи

Дата минимума

Минимум

Прибыль

05.02.10

142110

12.02

135195

6915

22.04.10

156880

25.05

120820

36060

29.06.10

133355

01.07

126920

6435

09.02.11

187440

?

?

?

Дата выхода – дата, когда были продажи по стратегии (данные из трейд-центра Финам)

Цена продажи – цена (close) фьючерса на дату входа.

Дата минимум – дата, когда был ценовой минимум между датой выхода и последующим входом.

Максимум – минимальное значение фьючерса

 Продажа фьючерса в 3 случаях из 3-х дала бы прибыль. Средняя прибыль (отбрасываем максимальную) равна 6675 пунктов (опять же при условии, что поймали минимум).

 Вывод: результаты не очень хорошие, развороты трендов стратегия отлавливает с существенной задержкой, но 100% результативность операций по фьючерсу может дать небольшую, но стабильную прибыль. Тем более что, моменты входа и выхода определит стратегия без нашего участия.