umoz
2
All posts from umoz
  umoz in umoz,

Процент риска от волатильности

В качестве примера работы метода «Процент риска от волатильности» рассмотрим следующий случай. Предположим, у нас есть капитал 1.000.000 руб. мы хотим принимать при каждой сделке риск не более 2% от волатильности. Текущая цена 1 лота РАО ЕЭС (в лоте 100 шт.акций) — 300 руб., волатильность, определяемая как средний торговый диапазон (ATR) за последние 10 дней — 0.1 руб. Тогда:
1. 2% от нашего капитала в 1.000.000 руб составляет 20.000 руб.
2. Разделим допустимый лимит потерь, равный 20.000руб на волатильность получим количество акций, которые можно купить в данных условиях: 20000/0.1=200000 акций.
3. Умножаем 200000 акций на цену равную 3 руб., и получаем 600.000 руб. Таким образом, в данной ситуации производится покупка РАО ЕЭС на сумму 600.000 руб.