zond
5
All posts from zond
  zond in zond,

X2 MA

Не так давно ,где то в коментариях чьей то записи, шло обсуждение системы основаной на пересечении 2ух скользящих средних МА. Кто то откровенно восторгался , а ктото скептически реагировал- льёт.
Хочу заметить что этап 2МА пропускают через себя почти все кто начал торговать на фондовом рынке .И для многих это заканчивается просадкой по счёту и подрыву доверия к ТА .
Я ничем не отличаюсь от среднестатистического трейдера и поэтому тоже был в числе тех кто узнал "секрет".
Итак чтобы не быть голословным сейчас мы проверим на истории работает система пересечения 2ух МА или нет.
Раньше я очень любил акцию Сбербанка и подбирал для торговли ей скользящие средние вручную. Как помню это были 15 минутки и что то вроде периодов 5 и 11, что бы наверняка. Ну посмотрим стал бы я сильно богат торгуя эту систему.

 

Ооо, ну собственно в какие то моменты безусловно я бы зарабатывал. Итак проанализируем что нам не нравится. Во первых это красная линия шорта , на растущем тренде шорт даёт нам просадку, значит шортить на растущем рынке опасно как нас и учили. Теперь что ещё , возможно нужно увеличить таймфрейм до 1 часа или вообще до 2. Итак запускаю в тест 2 часовой график и подбираю с помощью автоматической оптимизации наилучшие параметры для данной системы.


Ну вот такой результат радует глаз. Лучшие параметры программа выдала с периодами 10 и 3. Комиссия 0.5%. чтож очень даже ничего. Расчёт мы вели теоретический на 1 акцию сбербанка.
Но мы все знаем что теперь есть комиссия со сделки , поэтому проведу тест с учётом этой комиссии , начальную сумму портфеля возьмём 100000р. и возможность реинвестирования , т.е по ходу роста прибыли программа будет торговать большим количеством акций.



вот и результат.В теории мы могли бы заработать за 1,5 года 560 000 -100 000 = 460 000 р. чистыми. но в теории.
Конечно результаты на истории никак не могут нам гарантировать доходность в будущем, но всё же прежде чем торговать какую либо систему лучше её проверить на истории.
Как себя будет вести система при даунтренде? В неё можно добавить шорт но уже с другими параметрами скользящих средних, можно навешать всевозможные фильтры и т.д и т.д
продолжение следует...