Neo-trader
4
All posts from Neo-trader
  Neo-trader in Neo-trader,

«Кто такие скальперы - пипсовщики» или «С чего начать молодому скальперу».

 

Скальперы –это не медведи, не быки, скальперы зовут себя – орлами.  :) И в Этом есть доля правды.  Ведь скальперу совершенно индифферентно, какой сегодня тренд (восходящий или нисходящий), скальперу наплевать на геополитику, изменения климата и информационные поводы. По своей сути трейдер занимающийся скальпингом на фондовой бирже и есть спекулянт в концентрированном виде. Он не строит стратегий, не держит в уме все уровни сопротивлений и поддержек и даже не загадывает на 5 минут вперед. Скальпера интересует только здесь и сейчас, он пытается найти именно тот самый момент когда выгоднее всего войти в сделку, а как только сделка состоялась, начинает искать повод выйти из неё с максимальной прибылью. Скальпирующий трейдер, подобно орлу может кружить продолжительное время "над" рынком, а потом резко атаковать, быстро схватить свою небольшую, но калорийную "мышку"-прибыль,  и снова исчезнуть в облаках.

Итак, начнем углубляться в мир скальпера.

Скальпинг происходит  от английского scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть. Данная торговая система подразумевает взятие небольшой прибыли, но большое количество раз. Образно это можно представить как снятие скальпелем тоненькой стружки с каждого изгиба графика цены. Синонимом скальпинга является пипсовка — от понятия пипс (минимальный размер изменения цены).

Подавляющее большинство трейдеров, занимающихся скальпингом, уделяют стакану максимум внимания, считая его приоритетным показателем состояния рынка. Стакан заявок - это очередь заявок на покупку и продажу актива, выставленых участниками торгов на бирже.  С технической стороны понять, что именно происходит в стакане довольно тяжело, формализовать еще сложнее, а вот человеческий интеллект справляется с ним гораздо лучше. Именно в стакане опытный скальпер видит предпосылки для предстоящего движения. Например, когда близко к текущим рыночным ценам начинают консолидироваться крупные заявки на покупку или продажу, либо наоборот начинают таять заявки, тем самым облегчая продавливание стакана в том направлении. Собственно отсюда и несколько ироничное отношение к скальпингу представителей других систем торговли, поскольку никаких четких правил и алгоритмов не существует, а только фразы наподобии "почувствуй рынок", "смотри в стакан", "чувствую одним местом".

Фундаментальный или технический анализ фондового рынка не являются основными критериями для принятия решения о совершении сделки. Кто-то из скальперов использует привычный для обычного трейдера набор индикаторов, кто-то вообще не использует теханализ, кто-то может одним глазком смотреть на любимый осцилятор, а некоторые даже не строят привычных графиков свечей. Основная причина в том, что технический анализ основан на длинных таймфреймах (по сравнению с техникой скальпинга). Самый короткий временной интервал в теханализе - 1 минута, чтобы получить значение практически любого индикатора, осцилятора и т.д. используется усреднение (берутся данные за несколько предыдущих баров), таким образом данные теханализа даже на "минутке" показывают перспективы развития рынка в ближайщие 3-10 и более минут. Зачем человеку, занимающемуся скальпингом, загадывать на 10 минут, если 90% сделок не достигают и двух минут, а лидерами по прибыльности становятся сделки продолжительностью 1-30 секунд?

В скальпинге никто не гонится за огромными прибылями с одной сделки. Не ждет, пока прибыль вырастет до нескольких процентов. Вместо этого используется принцип "курочка по зернышку клюет" - в течение дня совершается до нескольких сотен сделок, с небольшими прибылями, хотя возможны, конечно, и большие по прибыли сделки, особенно на сильных движениях. Основная цель как можно жестче контролировать убытки, то есть закрывать позицию сразу, как только прямолинейное развитие микродвижения цены закончилось. Отсюда и вытекает большое количество сделок.

Для ограничения рисков и контроля убытков в скальпинге исповедуется принцип работать только на активном движении и закрывать позиции сразу же, как только Вы почувствуете, что рынок тормозится, остановился, либо разворачивается. Слово почувствуете выбрано не случайно, не надо дожидаться фактического подтверждения Ваших чувств, тогда потери (или упущение прибыли) могут существенно возрасти. Например, очень распространена ситуация, когда вы, скажем, купили контракт, цена, как и ожидалось, подросла и замерла в нерешительности. Обычно, если нет каких либо осмысленных движений в течении 30 сек (для каждого индивидуально), то надо закрывать позицию, чтобы не рисковать. В дальнейшем если рост продолжится - заново входим в лонг, если нет – вход  в шорт.

Заключительный этап любой сделки - это выход из неё с фиксацией прибыли или убытка. В различных торговых системах приняты разные принципы управления деньгами. Кто-то работает только в лонг и готов терпеть просадку месяцами (стратегия купи-и-держи), у каких-то торговых систем жесткие ограничения на размер прибыли или убытка, часто в процентах от размера депозита. В скальпинге, как всегда, все проще: чувствуешь убыток - закрывайся немедленно, без всяких раздумий. День длинный, впереди сотни сделок, свое успеем взять.

Скальпинг предполагает совершение в течение торговой сессии большого числа сделок. Как известно, за каждую сделку с Вас берут комиссию. Поэтому при выборе брокера необходимо внимательно отнестись к размеру комиссии, правильно выбрать тарифный план и так далее. (рекламировать здесь кого-либо будет некорректно, но высказаться, думаю, можно, ответив в этом блоге).

Поскольку скальпинг предполагает работу на минимальных отрезках времени и небольших движениях цен, то любое "подвисание" брокера, задержки котировок - крайне негативно сказываются на качестве торговли. Усугубляет ситуацию то, что скальпинг - это работа без стоп-ордеров и в случае форс-мажорных ситуаций Ваши тылы будут открыты. Поэтому желательно наличие адекватной службы поддержки, чтобы в крайней ситуации можно было закрыть позиции по телефону.

Ну и, поскольку, скальпинг это прежде всего быстрота реакции на изменяющуюся ситуацию, крайне важны следующие характеристики: пинг - время отклика сервера брокера (здесь не последнюю роль играет ваш интернет канал); соответствие информации получаемой от брокера реальной рыночной ситуации (бывает так, что все хорошо и плавно работает, но информация идет с задержкой в несколько секунд, из-за чего вы постоянно совершаете неожиданные сделки)

Второй важнейший компонент скорости - быстрота отдания приказа. Если задержку у брокера можно считать постоянной величиной, зависящей от конкретного брокера, то задержка на отдачу приказа на покупку или продажу стандартным способом может занять продолжительное время и зависит только от Вашей ловкости. На движении, не обязательно даже очень сильном, обычно не успеваешь напечатать цену, когда она уже теряет актуальность и приходится её стирать и писать новую, в итоге, ставится цена с запасом и таким образом упускается удачный момент для входа в позицию, понижается точность входа в сделку, и соответственно, теряется большая часть потенциальной прибыли. Лучший выход - использовать специальную программу, которая сокращает время на отдачу приказа до нескольких десятых долей секунды. Именно поэтому этот пункт так важен для торговли с применением скальпинга.  Здесь я нашел бесплатный привод под «Квик»  http://stakan.kramin.ru/viewtopic.php?f=9&t=4  (Кто знает еще что-либо по приводам, пишите ответы в этом блоге)

В России есть две фондовые биржи достойные внимания скальпера - ММВБ и РТС.

Для скальпинга оптимально подходит только FORTS (фьючерсы и опционы РТС) поскольку за покупку или продажу фьючерсного контракта берется небольшая фиксированная цена (например, при покупке фьючерса на индекс РТС комиссия биржи составит 1 рубль).

Для торговли с использованием скальпинга первостепенную роль при выборе фьчерсного контракта играет ликвидность, чем она выше, тем лучше, большая ликвидность дает нам больше свободы при совершении сделок. Наиболее ликвидные и волатильные инструменты FORTS - фьючерс на индекс РТС, газпром, сбербанк.

Кто знает больше, чем написано здесь, пишите, оставляйте ссылки, комментарии.  Наверняка, многим будет интересно глубже понять принципы «орлов».