* Ivanaev *
1
All posts from * Ivanaev *
* Ivanaev * in * Ivanaev *,

Системный трейдинг + и -

·          Большая часть времени проходит в убытках, трейдер не может обещать прибыль на краткосрочном периоде.

·          Невозможность оперативного реагирования на события и новости. Как правило, любая торговая система запаздывает, в первую очередь это трендследящая, она идет по факту изменения рынка и только потом уже совершает сделку или вход в позицию.

·          Необходим регулярный контроль позиций. Это, в свою очередь накладывает и денежные обязательства, и временные – человек не может заниматься ни чем иным, кроме трейдинга. Это далеко не всем подходит.

·          Не обгоняет по доходности растущий рынок. Это связано с тем ,что если рынок растет, то система пытается так или иначе выловить какие-то колебания, которых в теории даже и нет. Поэтому доходность, как правило, ниже.

·          Отсутствие влияния эмоций на трейдера. Психологически трейдер  свободен от каких-то внешних факторов.

·          Прогнозируемый риск убытков. Трейдер  всегда точно знает, сколько он потеряет денег и может спрогнозировать риск движений или потери.

·          Наличие прибыли при любом направлении движения рынка, лишь бы это движение было.

·          При долгосрочной торговле велика вероятность прибыли. Очень положительный фактор применительно к 1997-1998 году, большинство людей все-таки потеряло свои деньги и при долгосрочной торговле из-за того, если индекс падает, то прибыль не теряется, велика вероятность как минимум не убытков, максимум – получение прибыли. О размере прибыли не говорю, потому что сколько рынок дает, столько и есть. Но теоретическая доходность всего системного трейдинга стремится к доходности 20-30% годовых из года в год.