Jktu82
7
All posts from Jktu82
  Jktu82 in Jktu82,

Дедушка Эллиотт: фьючерс на индекс РТС пока отдадим медведям

Отшумела бурная волна роста, начавшаяся в октябре на радостном позитиве, что экономика США ещё не растет, но уже и не падает (статистические данные рынка труда США и прочая макростатистика октября http://www.finam.ru/analysis/macroevent/rqdate030A7DB/default.asp) и, что Европа пока не допустит дефолта Греции и ряда других стран ЕС. На этом весь позитив, столь необходимый для роста, пока иссяк. Закономерный вопрос – что же дальше? Для разрешения этой задачи обратимся к «дедушке» Эллиотту и его волновому анализу (данный анализ подтвердил свою состоятельность, частично реализовав себя в предыдущем исследовании http://www.comon.ru/user/Jktu82/blog/post.aspx?index1=52287). Для анализа выберем наиболее объективные инструменты нашего рынка индекс ММВБ и РТС.

Индекс ММВБ.Дневной интервал инструмента показывает, что медвежий тренд, начавшийся с апреля 2011 года, себя уже полностью реализовал, достигнув минимального значения 1242,75 п. 4 октября 2011 года (см. рис. 1). В настоящее время индекс ММВБ находится в так называемой фазе «боязни» и «неопределенности» (период окончание 5 волны и волны В), когда резкое движение вверх может смениться аналогичным резким движением вниз. С точки зрения волнового анализа Эллиотта, движение с 4 октября от min1242,75 до max1448,5 п. 17 октября можно считать коррекционной волной А вышеуказанного медвежьего тренда. Далее согласно указаниям волнового анализа следует коррекционная волна В, которая по размерам может быть не менее 61,8% от волны А (она также может быть равной волне А, а в некоторых, очень редких, случаях и больше её).
Конечно, сложно сказать какой по размеру будет коррекционная волна В, но то что она будет практически не остается сомнений. Таким образом, в ближайшее время более вероятно ожидать понижательное движение индекса ММВБ.

Рис. 1 – Индекс ММВБ, интервал дневной, период январь-октябрь 2011 года

График индекса ММВБ на часовом интервале, также подтверждает высокую вероятность снижения индекса в ближайшей перспективе (см. рис. 2). Индекс вплотную подошел к линии сопротивления образованной двумя максимумами (15.09.11 и 17.10.11), а также начал формирование графической фигуры «треугольник». Треугольник является фигурой неопределенности, разрешение которой может произойти с одинаковой долей вероятности, как вверх, так и вниз. Однако учитывая то, что значение ММВБ находится под линией сопротивления описанной выше ближе вариант выхода цены из треугольника вниз, до уровня 1320-1330 п.

Рис. 2 – Индекс ММВБ, интервал часовой, период сентябрь-октябрь 2011 года

Индекс РТС.Аналогичную картину можно наблюдать и на дневном и часовом графиках другого индикатора российского фондового рынка индекса РТС (см. рис. 3 и 4). В отличие от индекса ММВБ на часовом графике РТС цена скорее формирует нисходящий коридор (в отличии от треугольника ММВБ). Поэтому направление движения двух российских индексов можно назвать идентичными.

Рис. 3 – Индекс РТС, интервал дневной, период январь-октябрь 2011 года

Рис. 4 – Индекс РТС, интервал часовой, период сентябрь-октябрь 2011 года

Практическую значимость для активно торгующих трейдеров представляет анализ фьючерса на индекс РТС. На дневном срезе фьючерса можно отчетливо выделить значимый уровень 144 000 п., который в свое время выступил уровнем поддержки во время августовского снижения инструмента (см. рис. 5). Теперь же данный ценовой уровень стал сопротивлением, возле которого цена находилась четыре торговых сессии подряд (так и не сумев его взять). 

Рис. 5 – фьючерс на Индекс РТС, интервал дневной, период январь-октябрь 2011 года

На часовом графике фьючерса на индекс РТС, помимо сопротивления 144 000 п. следует выделить и сформировавшийся локальный уровень поддержки в районе 136 000-137 000 п.п., а также графическую фигуру «треугольник». В случае пробоя данного уровня и реализации вниз фигуры «треугольник» приведет к снижению фьючерса на индекс РТС до 128°000-129°000 п.п. На данный уровень приходится 61,8%-ная коррекция по уровням Фибоначчи от восходящего тренда от min117°305 п. 4 октября до max146°130 п. 17 октября.

Рис. 6 – фьючерс на Индекс РТС, интервал часовой, период сентябрь-октябрь 2011 года

Итак, подытожим:
- с точки зрения волнового анализа Эллиотта фьючерс на индекс РТС находится в стадии формирования коррекционной волны В, что предвещает его снижение;
- значение цены фьючерса находится ниже значимого уровня сопротивления 144°000 п.;
- на графике сформировалась разворотная фигура «треугольник».
Совокупность этих факторов повышает вероятность снижения фьючерса на индекс РТС в ближайшей перспективе. Но как всегда доверим результаты этого анализа самому справедливому судье в мире –ВРЕМЕНИ.
А пока встречаем медведей!