Laber
0
All posts from Laber
  Laber in andreya,

Стратегия 044 Trend Strength Index

Для реализации стратегии "Trend Strength Index" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Стратегия основана на индикаторе индекса силы тренда (TSI).
Для его вычисления используется несколько скользящих средних
с последовательными периодами усреднения.
Например, начальный период 10, конечный период 20, шаг периода 2.
Формируется последовательность средних с периодами 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Значение индикатора показывает положение цены относительно
этих скользящих средних как разницу количества средних ниже цены
и количества средних выше цены, нормированное в диапазоне от -100 до 100.

Открытие позиции выполняется при значении индикатора 100,
то есть цена выше всех скользящих средних из набора.
Закрытие позиции выполняется при отрицательном значении индикатора,
то есть количество средних ниже цены меньше
чем количество средних выше цены.
Для коротких позиций условия противоположные.

На графике отображены заходы в позиции:



Результаты тестирования стратегии.

Кривая капитала:



Отчет с результатами тестирования:



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.


Attachments
tsi_chart.png - сриншот графика

tsi_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)

tsi_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования

tsi_scheme.xml - блок-схема в xml-формате

tsi_script.cs - скрипт на C#