vsozonov
26
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Индекс ММВБ и основные в него входящие (16.04.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 16.04.12.





Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов - текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.



Некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 16.04.12 длина тренда составляет 646 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 84% всех сигналов. Причем в этот же диапазон частот – 84% - попадают шорт-тренды с длиной до 816 часов. Что дает статистически немалые шансы продлиться текущему шорт-тренду еще как минимум неделю до 23.04.12.   
2.      Текущий минимум достигнут на уровне 1447,77п 09.04.12 в 10.00 мск, то есть через 478 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 84% всех сигналов. То есть только 16% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 478 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 09.04.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже.
3.      Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 09.04.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 19.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумов в понедельник 16.04.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее 26.04.12.

Добавлено 14 апреля 2012, 23:04

В конце блога опечатка - минимум индекса 1477,77п, а не 1447,77. Прошу прощения и спасибо коллеге за то, что обратил внимание