Николай _
0
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

Фрактальный барометр рынка

Любопытной вышла прошлая неделя. Попытка медведей реализовать увеличение волатильности вниз, так хорошо начинавшаяся в понедельник, захлебнулась. Теперь, после пятничной безоговорочной но все же локальной победы, слово за быками.  Ситуация, пока еще крайне неучтойчива, поскольку для реализации согналов увеличения волатильности быкам надо выводить индекс ММВБ выше максимумов прошлой, а то и позапрошлой недели. А это область 1480 - 1520.

На конец недели большинство эмитентов так и остались в состояниях возможного увеличения волатильности. Такая ситуация в акциях ММК, Иркутскэнерго, Системы, Автоваза, Роснефт, ОГК-5, ЧМК, ИнтерРАО, Сбурбанка, Сургутнефтегаза, ГМК, ОГК-4, Русгидро, Новатэка, ОГК-1, ХолМРСК, НЛМК, Газпромнефти, ФСК ЕЭС.

При этом уверенно настроены обновить недельные максимумы только Ростелеком и Транснефть, а снижаться, или быть хуже рынка могут ВТБ, Газпром, Магнит. 

В текущей ситуации, несмотря на то, что явное преимущество быков пока не очевидно, я предпочитаю открывать краткосрочные длинные позиции, поскольку неудавшаяся атака быков сама по себе является сильным бычьим сигналом.

Теперь, собственно, о новостях, заданных названием блога. Я, наконец, разобрался с возможности трансляции сигналов от моего фрактального индикатора силы рынка http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733

И планирую транслировать сигналы здесь. Каждый вечер, примерно за час-два до конца торгов я формирую таблицу сигналов, которая показывает текущее соотношение возможных лонговых и шортовых позиций, а так же новые сигналы.
Выглядит она так:


ИФС - это собственно и есть фрактальный индикатор силы. Если он отрицателен, то в данной бумаге преобладают медвежьи настроения, если положителен, то наоборот бычьи. Изменение знака индикатора является статистически хорошим сигналом для открытия соответствующей позиции.

Получая эту таблицу я просматриваю графики инструментов, по которым ожидаются сигналы. И либо исполняю их, либо оставляю исполнение на открытие следующего дня, если ситуация не слишком определенная и мне представляется, что она может измениться. Некоторые сигналы я могу просто игнорировать по разным причинам. Ну, например, бумага не попадает в список, заданных рискменеджментом, или исполнение сигнала по ней уже превысит лимит на позицию.

Но сама таблица, количество красных и зеленых строк в ней, их соотношение и средние значения ИФС по набору бумаг являются сами по себе дополнительной информацией о текущем состоянии рынка. Своеобразным барометром. Отсюда и название.

В моем текущем списке может не быть некоторых бумаг, которые интересны Вам. В этом случае - напишите либо в личку, либо сюда и я включу  бумагу в список. Я планирую публиковать эту таблицу по вечерам в 17.10 - 17.30, а если за последний час на бирже произойдут сильные изменения, то утром я буду давать уточняющие таблицы.

Удачнфых всем торгов!