Raz2990
13
All posts from Raz2990
  Raz2990 in Raz2990,

Основные принципы спекуляции внутри дня. Часть 2. Вход, стопы, пирамидинг.

 

Продолжаю публиковать техники. Об уровнях - смотри Часть 1.

Техника (intraday) – входы на пробое уровня, техника:

1.      Первый вариант входа: входить можно через стоп-ордер, например, на покупку: ставить стоп выше уровня пунктов на 200-300, дальше не надо. Если дошли до стопа – значит, уровень прошли и можно покупать. С шортом – то же, но наоборот. Этим способом можно пользоваться только для подтвержденных (см. соответствующую главку) уровней, иначе – если уровень не настоящий и проходится без задержки - можно подключиться на самом излете к уже закончившемуся движению !

2.      Второй вариант – побезопаснее (т.к. лимит можно поставить не на 200-300, а на 100-200 пунктов от уровня, а стоп-то в том же месте, итого – потенциальные потери меньше). Этот вариант основан на наблюдении, что после лихого пробоя обычно цена слегка откатывается (кстати, до какого предела откатится – можно посмотреть по предыдущим локальным экстремумам). Суть – после пробоя и улета цены ставить лимитный ордер в сторону движения: цена вернется и ты войдёшь в нужную сторону.

Плюсы:

  •  Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа.

Минусы:

  •  Это контртрендовый вход и ловля ножа.

  •  Имеет бОльшую вероятность пропустить вход, особенно на резком и уверенном движении.

3.      Третий вариант – самый безопасный. Суть – после пробоя уровня и возвращения цены (см. п. 2) выловить момент, когда цена уже выдохлась, уровень пробивать не будет, и в этот момент поставить стоп-ордер чуть ниже и в сторону первоначального пробоя. Если цена действительно не собирается пробивать обратно, то она покатится в сторону первоначального пробоя и ты войдешь в позу.

  Плюсы:

  • Это вход по тренду,
  • Подтверждение того, что цена не собирается обратно прорываться за пробитый уровень.
  • Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, аналогичные п. 2

  Минусы:

  • Нужно караулить момент, когда можно поставить ордер на вход.
  • Самая большая вероятность пропустить вход.

4.      По рынку входить – вообще стремно, т.к. мануально вводить приказ – не успеешь, на пробое цена улетает и купишь задорого. Да и опять же, после пробоя часто следует откат, поэтому можно купить дешевле. По рынку надо входить только на сильных движениях, а сильное оно будет или нет – поначалу неизвестно. И в крайнем случае, как уже говорилось, лучше вообще не купить, чем войти по рынку на хае и попасть на деньги.

5.      В любом случае стоп безусловно надо ставить сразу вместе с ордером на вход.

6.      Стоп – на 200-300 пунктов под уровень, дальше не надо.

7.      В принципе, можно попробовать комбинировать варианты 1 и 2/3 (1 – не пропустишь резкий пробой, 2/3 – добавишь позу при малом увеличении риска из-за близкого стопа). Но по сути это - разбавление позы, что есть противу всех основ…

 

Техника (intraday) – входы на пробое уровня, стратегия:

1.      Не пропусти вход (нужна решительность !): если к известному уровню близко подошли (на 100 пунктов), потом достаточно далеко и надолго отошли, а потом опять подошли плотно – значит, цена тянется к уровню и есть большая вероятность уровень пробить. Тогда надо заранее ставить стоп-ордер на вход по пробою уровня (1й способ входа) примерно на 200-300 пунктов за уровнем.

 

        Еще иллюстрация этого же:

1. Нет объема на попытке пробоя, и пробой недалекий:

 

2. Откат от уровня, но недалекий, цена не уходит от уровня:

 

3. Цена так и не ушла далеко от уровня, и в конце концов уверенно его пробила – далеко и на большом объеме:

 

Техника (intraday) – о стопах:

1.      Частный случай – стоп в трендах – см. соответствующую главку о трендах.

2.      В fRTSI стопы можно ставить на расстояние до 200-300 пунктов ниже уровня, могут на эту величину пробить, но если пробили дальше – считай, уровень прошли и уж подавно движение, на которое первоначально рассчитывал - сломалось.

3.      Стопы всегда надо привязывать к графику (подтвержденные уровни, в крайнем случае - hi/lo баров, экстремумы). В воздухе (в т.ч. по расчётам, напр., по запланированному размеру убытка/дохода) никогда не вешай - объяснение простое: рынок ничего не знает о твоем входе, но хорошо знает об имеющихся уровнях.

4.      Вообще, стопы ставить далеко не надо, 300 пунктов от уровня - максимум. Если негде поблизости поставить стоп – значит, сейчас уже слишком большой риск в случае (всегда возможного!) неблагоприятного движения, значит, пропустил момент входа и теперь уже жди следующего.

5.      Стопы не надо механически привязывать к круглым числам (напр, к тысячным). Наоборот, приоритет надо смело отдавать реальным уровням/экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

6.      Стоп по позиции надо в первую очередь соотносить со входом в эту позицию, т.к. вылет по стопу свидетельствует об ошибочном входе в эту позицию, и не надо стоп отодвигать куда-то сильно дальше в поисках мнимого подтверждения – так только против движения в позе поедешь и потеряешь больше. Если входишь на пробое уровня, то и стоп привязывай к пробиваемому уровню, а не к тренду, который идет в том же направлении, но где-то далеко, т.к. работа по тренду в данном случае – отдельная позиция! Аналогично, если едешь в тренде или входишь в него на линии тренда, стоп тоже привязывай к нему в первую очередь. Исключением может быть только если стоп по тренду и стоп по уровню более менее близки (100-200 пунктов) – тогда наоборот, надо пожертвовать этими 100-200 пунктами потенциального убытка но получить доп. уверенность в стопе («дважды обоснованный стоп»).

 

Техника (intraday) – о передвижении стопов:

 

  1. Частный случай – передвижение стопов в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
  2. Никогда не отодвигать стопы от неблагоприятного движения цены.
  3. Стопы можно пододвигать только после того, как выявится экстремум/уровень, дальнейшее неблагоприятное преодоление которого можно считать как признак завершения движения. Вот под такой выявившийся уровень (с небольшим запасом, пунктов в 200 максимум) и можно передвигать стоп.
  4. В принципе, чем быстрее движение, тем скорее надо стоп выводить в безубыток. Если резко взлетели, в одной 15-минутной свечке – то можно в виде исключения стоп в безубыток и без привязки к уровню выставить, т.к. на таком резком движении скорее всего и вылетишь по стопу быстро из-за резкого отката.
  5. Детализация предыдущего пункта – о передвижении стопов после пробоя: после пробоя надо стоп как можно раньше – например, уже в конце пробойной свечки - выводить в безубыток (т.к. существенная часть пробоев оканчивается откатом обратно за уровень и так хоть будешь не в минусе), но дальше не двигать какое-то время, ожидать развития движения. Если движение пойдет дальше (некоторые пробои могут развиваться довольно далеко, пунктов на 1000) – двигать за ним стоп. Итог этой деятельности – ущипывание части  пробоя (50-70%) и вылет на начале отката.

 

Техника (intraday) – о пирамидинге:

  1. Частный случай - пирамидинг в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
  2. Пирамидить исключительно по движению. Убытки не усреднять !
  3. Не надо механически добавлять просто по продвижению на NN пунктов (напр., 1000) или при преодолении очередного N-тысячного уровня, т.к. такое ничем не обоснованное добавление может привести к убытку – потому, что цена может легко отлететь назад, ведь уровней-то никаких нет, за которые такое открытие могло бы быть зацеплено. Поэтому добавлять надо точно так же, как и любое самостоятельное открытие позы – только после уверенного пробоя подтвержденного уровня ! Нет уровня – нет добавления, лучше 1 контрактом проехать все движение, чем неправильными добавками сдать профит вообще.
  4. После первого же добавления позы общий стоп очень желательно ставить на безубыток всей позе, или, в крайнем случае, если общий стоп первоначально не на безубытке, то надо его все-таки как можно скорее вывести на безубыток. В любом случае общий стоп  не должен увеличивать общий потенциальный убыток по сравнению с таковым до добавления позы. Если удовлетворяющий этим условиям стоп поставить некуда, то не добавляйся вообще. Важно напомнить, что и добавления, и стопы надо привязывать к экстремумам/уровням !

Идея (потенциальная) – каждое добавление считать самостоятельной позицией, со своим стопом.