pustota
4
All posts from pustota
  pustota in pustota,

Результаты применения фундаментальной стратегии

Итак, уже конец месяца и мы можем оценить насколько адекватно моя фундаментальная МТС предсказывает рынок. Результаты неоднозначные. Напомню, система заточена под американский индекс SPX и тут результат превосходный:


Для тех, кто пока еще не в курсе, что это за система такая замечательная, то с общими принципами можно ознакомиться по этой ссылке.

Тут же поясню, что она основана на фундаментальных макроэкономических данных США и тестировалась с 1960 года. Сигнал появляется не чаще, чем раз в квартал и срок действия тоже квартал. В исторических тестах использовались среднемесячные значения поэтому на картинке чуть выше я отметил жирными линиями это самое среднее за месяц.

Итак, как можно увидеть, первые два реальных сигнала (историческое тестирование не в счет) отработали идеально. Да, сейчас легко говорить, что это все QE2. Однако я прекрасно помню, что никакой уверенности в этом осенью не было. Никто не писал "покупаю на все", а в комментах мне писали "мдя" (что вряд ли является высшей степенью согласия :)

По всей видимости, многих интересует вопрос, так какой сигнал на этот раз? Я уже писал в более ранних сообщениях, но если кто-то пропустил, то с удовольствием повторяю - опять сигнал BUY!


Т.е. среднее значение индекса SPX за июль должно быть выше среднего за апрель. Теперь о грустном. Американцы отработали на ура, а вот наш рынок, на котором я и веду реальный портфель, грустный-грустный. Мамба не растет, хотя нефть на хаях и американцы бьют рекорды. Думаю, что это временно и мы их нагоним.


Поэтому, сейчас очень удачный момент для входа в рынок, так как мы находимся у нижней части диапазона, и так как система указывает на север, дальнейшее падение маловероятно. На мой взгляд, данные результаты достаточно убедительны и если у Вас появилось желание и есть возможность, то мы можем сотрудничать, я готов взять деньги в управление. Подробнее с условиями можно ознакомиться тут.

Насчет расхождения индекса и стратегии, то это результат активного управления, пока не слишком удачный (чуток отстаю с января). Уверен, что в дальнейшем удастся обогнать рынок, но в случае чего, можно сотрудничать на условиях точного воспроизведения индекса ММВБ в портфеле и не пытаться играть на коррекциях.