VexXxel
0
All posts from VexXxel
  VexXxel in VexXxel,

Волатильность – еще одна мера риска рыночного финансового инструмента....

Волатильность является случайной составляющей изменения цены, которое рассматривается следующим образом:

 r = m + v,

где
   r - изменение цены за интервал;
   m - среднее изменение цены (тренд) - постоянная величина;
   v - волатильность, случайная величина (временной ряд) с нулевым мат. ожиданием.

Т.е. движение цены за некоторый интервал рассматривается как некое планируемое трендовое движение и случайное отклонение от тренда определяемое волатильностью.

То есть, v = r - m
как найти r и где оно берется
m - тоже..