Волатильность является случайной составляющей изменения цены, которое рассматривается следующим образом: r = m + v, где r - изменение цены за интервал; m - среднее изменение цены (тренд) - постоянная величина; v - волатильность, случайная величина (временной ряд) с нулевым мат. ожиданием. Т.е. движение цены за некоторый интервал рассматривается как некое планируемое трендовое движение и случайное отклонение от тренда определяемое волатильностью. То есть, v = r - mкак найти r и где оно беретсяm - тоже..