Ezev
7
All posts from Ezev
  Ezev in Ezev,

Робот требует помощи

Добрый день. Нужен совет.
Взял на досуге стандартный алгоритм пробоя Hi-Lo. Период 15 минут. Добавил трейл-стоп, тэйк-профит и легкий фильтр сделанный из скользящих средних.  Оттестировал его на двухлетнем периоде фьючерса на индекс ртс. Затем, полученный набор параметров применил к более ранним периодам и к более поздним периодам. Везде алгоритм показал наличие прибыли. Запустил его в двух вариантах наборов параметров (один более быстрый другой более медленный) по одному контракту на Ри и он пока, уже в течении трех месяцев, работает с некоторой прибылью.
Но после примерно 26/09/12 пошла пила. Не то, что бы он все слил, но и не зарабатывает. Просто, всё, что зарабатывает достаточно быстро теряет. Спустя месяц после начала этого процесса решил я посмотреть более тщательно на график эквити на периоде начиная с августа 2005 (больше поминутных данных с финама не смог скачать). Оказалось, что на рынке присутствуют периоды когда робот находится в боковике. Я их выделил на графике индекса РТС вертикальными полосами, начало периода красная полоса окончание зелёная. Периоды каким-то магическим образом начинаются или заканчиваются либо в первых и последних числах месяца, либо в середине месяца (если на графике не стоит первое или последнее число месяца то, это только результат субъективизма определения начала флэта на графике эквити, который я не привожу в силу его не читаемости за период 7 лет). Каждый период продолжается от двух месяцев до пяти. В основном два месяца. И всегда кратно месяцу.
Посоветуйте, как можно отфильтровать данные периоды для того, что бы данный алгоритм не совершал сделок.