Анатолий Гринберг
-12
All posts from Анатолий Гринберг
Анатолий Гринберг in Анатолий Гринберг,

Скандал с мошенничеством Deutsche Bank

Американские и британские регуляторы оштрафовали Deutsche Bank на $2,5 млрд, а его британская дочка признала себя виновной в махинациях, связанных с Европейской межбанковской ставкой (LIBOR). Кроме того, 21 трейдер и брокер получили обвинения в мошенничестве.

Deutsche Bank заплатиn 277 млн фунтов стерлингов Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и $2,1 млрд обвинителям с американской стороны. $775 млн было выплачено Министерству юстиции США, $600 млн – Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (New York Department of Financial Services ) и еще $800 млн - Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity futures trading commission, CFTC).

По данным FCA, в мошенничестве Deutsche Bank участвовали не менее 29 сотрудников банка, включая менеджеров и трейдеров, которые в основном работали в Лондоне.

До Deutsche Bank самым громким банковским скандалом было дело швейцарского UBS, которого оштрафовали на $1,5 млрд за аналогичное мошенничество. До этого крупнейший британский конгломерат Barclays был оштрафован на $450 млн за намеренное снижение ставок LIBOR и EURIBOR.

Специально для любителей остросюжетных сериалов Financial Times опубликовал фрагмент записей имейлов, мгновенных сообщений и телефонных разговоров между трейдерами в Deutsche Bank и за его пределами

Запись (13 ноября 2006) переговоров между менеджером Deutsche Bank и внешним трейдером, который запросил о фиксировании низкой EURIBOR на три месяца. В этой цепояке участвовали несколько трейдеров других банков. Одно из сообщений: «Чувак, мне нужен очень низкий фикс на 1 м в понедельник… весь мир против нас…».

В этот день последовал следующий разговор между менеджером банка и трейдером:

Менеджер: «чувак, позвонишь [банк 2] пожалуйста?»

Трейдер: «да, и еще [банк 3]»

Менеджер: «не говори, что от меня, потому что они меня ненавидят».

Трейдер: «конечно, не буду».

Менеджер: «пожаааааааалуйста».

Трейдер прислал ответ от одного из банков, что он исполнит просьбу. Менеджер в ответ прислал сообщение «я люблю тебя» (как мило).

Другой диалог состоялся в феврале 2007 года.

Трейдер: «LIBOR завтра выше?»

Менеджер: «должен быть».

Трейдер: «Ну давай. Нам всегда нужны высокие либры!!! Хаха».

Менеджер: «хаха, сделаю все, что смогу».

В августе 2010 такой разговор между менеджером по LIBOR в Deutsche и его коллегой обсуждали запрос одного банковского трейдера по деривативам о фиксировании LIBOR на три месяца.

Менеджер: «у нас все вверх где-то 15 сентября, нужны либры выше?»

Коллега: «ага».

Менеджер: «он [трейдер по деривативам] сказал, да, ок, только можете сделать сегодня…»

Коллега: «да ок хорошо».

Менеджер: «я снизил до отметки 0,73, я посмотрел и вижу, что у нас фиксинг на 15 сентября. Нам нужно выше на 3 п.».

Коллега: «у нас будут проблемы, если будем переносить вверх вниз…»