Karim Fox
1
All posts from Karim Fox
Karim Fox in Karim Fox,

Индикатор для QUIK «Черепаший суп».

С начало о самой графической формации «Черепаший суп» (описана у Л.Рашки). Как известно, это ложный пробой N-барного минимума, если рассматривать лонг.

Проанализировал простую стратегию. Инструмент фьючерс РТС Ri, таймфрейм 5-минутки. Только лонг, N=3 (слева и справа от минимума не менее 3-х бар), стоп на минимуме сетапного бара, тейк-профит 2 стопа. Начальный капитал 100 000 руб., риск на сделку 1000 руб (1%).

Посмотрел четыре последних фьючерса Ri. Вот что получилось.

Декабрь-март (RIH4).

Март-июнь (RIM4)

Июнь-сентябрь (RIU4)

Сентябрь-декабрь (RIZ4)

В итоге получаем:

RIH              3.5%

RIM           67.1%

RIU           18.4%

RIZ           25.7%

Итого     114,7%

Если реинвестировать раз в квартал – 257%.

Как видно, стратегия вполне рабочая. Можно поэкспериментировать с уровнем стопа и тейк-профита. Диверсифицировать шортом и получить желаемую просадку и доходность.

А теперь, собственно, сам индикатор.

Индикатор написан на QLua. Для его работы необходимо в главном каталоге QUIK (где находится файл info.exe) создать подкаталог LuaIndicators или если он уже есть поместить туда файл TS_long.luac. Открыть в QUIK 5-минутный график фьючерса Ri, нажать правую кнопку мыши и выбрать «Добавить график (индикатор)». В появившемся окне выбрать индикатор TS_long (грузится секунд 5).

Ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/VN5ASzqTcnLWK

Приятной торговли.