Сергей Азарин
13
All posts from Сергей Азарин
Сергей Азарин in Сергей Азарин,

Приятное и неприятное известие может повлиять на характер трейдинга для многих

Широко обсуждаемое слияние двух бирж ММВБ и РТС на мой взгляд принесёт самый главный и неприятный результат - общее увеличение времени торгов. Как мне стало известно, что до конца года сохранится действующий режим, но с нового года нас ждёт сюрприз. Думаю, что подробности мы будем знать в сентябре-октябре, но я уже сейчас готовлюсь к худшему: увеличению времени торгов. Чем мне нравилось торговать на ММВБ, тем, что торги были конечными, то бишь, носили характер "обывательского рабочего дня", но я более чем уверен, что жадность возьмет верх и торги станут чуть ли не круглосуточными.

Основная проблема растянутых торгов для игрока, использующего теханализ, т.е. для меня лично, это наличие большего числа краткосрочных ценовых зигзагов, сигналы на которые выдают индикаторы, покупка продажа в локально замкнутом диапазоне. Сейчас на ММВБ я торгую в диапазоне 99 пяти минутных свечек. На ФОРТСЕ 163 (161) свечи и здесь техиндикаторы выдают ложных сделок на 35% больше, что в итоге влияет на итоговый результат. Конечно, все зигзаги покрываются на трендах, но дродауны на ФОРТСЕ крупнее, если на ММВБ стандартный дродаун -4-8% (кредит 1:1), то фьючерсный рынок дает стандартный дродаун -12-15%.

Вобщем, по этому поводу, я последние несколько месяцев разрабатываю более консервативную стратегию. Готовлюсь, так сказать, к новой реальности 2012 года...

У меня в 2010 году было в общей сложности 2696 сделок, объединение бирж вынуждает меня отказаться от любимого мною стиля торговли и вернуться к прежнему. Что непременно повлияет на снижение торговых оборотов на ММВБ, и брокер уже не будет получать ту гарантированную моей активной торговой системой комиссию. Я думаю, что не один такой, многим придётся пересмотреть свою тактику торговли. Если сейчас этого многие еще не понимают, то когда поймут - будет поздно. Так что песни про то что рынок станет ликвиднее - не актуальны, в какой-то момент ликвидность может снизиться.

Если вспомнить прежнее время торгов, то ММВБ начинала в 11:00 и заканчивала в 17:45, +допсессия до 18:00. Новички тестируют свои торговые системы, ориентируясь на прошлые данные, начинают применять и обретают мега лоси, а потом обиженно рассказывают что теханализ ерунда и ничего не работает. Все зависит от времени торгов. Чем больше время, тем больше цена простаивает, тем больше зигзагов и неожиданных всплесков, которые никак не рихтуются и забирают прибыль.

Усеченные во времени торги заставляю проявлять активность игроков в узко сжатом временном диапазоне и все происходит технично и все правила работают лучше.

Если на бирже акций выживаемость около 30%, то на форексе выживают не более 9% игроков - причина не только в мега-плечах или в собственной глупости игрока. Чем длиннее торги, тем больше обманных фигур и сигналов выдают индикаторы, на которые ориентируется большинство игроков, и те правила, что работали на рынке акций, проседают на форексе.

Буду постепенно перестраиваться на консервативный трейдинг, пока же буду совмещать и то и другое, так что, пусть биржи объединяются... я тоже объединюсь.

Если время торгов в секторе акций останется по-прежнему 10:30-18:45, я буду только рад.

========

Что такое дродаун, если непонятно, объясню:

например, на старте 100 рублей, сделка приносит чистую прибыль 10 рублей, на счету 110 рублей, сделка приносит чистый убыток 3 рубля, на счету 107 рублей, дродаун (107-110)\110 = -2.72%.

Добавлено 3 февраля 2011, 18:13

интересный "друг" мелькнул в 16:31 на пару секунд, но я успел отпринтскринить :)