Мастер_спорта Velichkovich
25
All posts from Мастер_спорта Velichkovich
Мастер_спорта Velichkovich in Мастер_спорта Velichkovich,

Так ли безнадежен Газпром или стоит ли покупать Лукойл!?

   Предлагаю широкой публике идею, как заработать немного денег без лишнего риска. Рассмотрим пару Лукойл/Газпром - избитая пара для парного трейдинга.
   

Красным цветом график Лукойла, черным - Газпром.

Для расчета спрэда был взят период с 01.12.2008г
Спрэд посчитан как отношение Лукойл/Газпром. Т.к. торговать будем на фортсе, то считать спрэд будем по ценам, выраженным через фьючерсы. Для этого надо умножить цену Лукойла на 10, а цену Газпрома на 100.

Среднее значение спрэда, посчитанное как среднее арифметическое на данном отрезке времени (Лук/ГП) = 0,97 
На текущий момент значение спрэда равно 1,1800 или почти 18% отклонения от средней, что является максимальным отклонением с декабря 2008го.

График отклонения спрэда от средней.



Не нужно гадать куда пойдет рынок, будет ли крах на рынках...нужно просто купить ГП и зашортить на такую же сумму Лукойл, сегодня риск практически равен нулю! И это при потенциальной доходности в 18%...