oneanotherbrother
0
All posts from oneanotherbrother
  oneanotherbrother in oneanotherbrother,

Сезонные тренды. ММВБ 10 среднестатистический график за 10 лет, и ВТБ за 3 года

ММВБ10

(могу выслать файлы с цифрами интересующимся:)

ММВБ 10 среднестатистический график за 10 лет, отличия от графика ГМКНорНик в предыдущем посте, минимальны, а в рамках этого метода, полагаю, несущественны.  ( http://www.comon.ru/user/oneanotherbrother/blog/post.aspx?in... ) Хотя, мне кажется, больше бы удивляло, если бы отличия между ними были :D Поэтому нижеследующие выводы из графика ММВБ 10, на мой взгляд, полностью применимы и к графику «среднему» графику ГМКН в предыдущем посте.

(Хочу заранее сказать, что не считаю возможным использование описанного здесь метода как единственного и самостоятельного, он на мой взгляд носит вспомогательный характер, может использоваться как один из элементов в системе принятия решений .)

(кликните чобы увеличить)

Вывод:

Я выделяю на графики следующие отмеченные цифрами участки:

 

  1. Участки роста (1) и (8) наиболее статистически вероятные, при том, по сути,  являются одним участком. При переходя от участка (1) к (2), в конце (1) 3 белые свечки с большим углом к оси, те с быстрым ростом, те на этом отрезке большое мат.ожидание.
  2. Подозрительная горизонтальная площадка (2), которая, не обещает ничего хорошего.
  3. Участки (4),(5),(6),(7) имеют относительно маленькие углы к оси или/и тренд имеет большое средние отклонение, те слишком сильно колеблется. Можно сказать что в рамках метода они менее статистически вероятны. Возможно рассмотрение, их этим методом, на меньших тайм фреймах даст результаты.

Утверждения о разбиение на участки применимо и к "ср.стат." графику ГМКН в прошлом посте.

 

 

Сравнение графика «среднего»ММВБ10 за 2001-2011с ММВБ10 за равный период вне диапазона.

Здесь своего рода проверка метода на истории, взят график ММВБ10 за 2000 год. 2000 год, потому что, 2000 год не участвовал в построение «среднего» ММВБ10. Те таким образом можно проверить метод, оценить его эффективность.

(кликните чобы увеличить)

Вывод:

 

  1. Участок (1) –выполнился, но был более коротким.
  2. (8) –выполнился, но был более коротким.
  3. (5) – выполнился
  4. (6) – выполнился

Про границы участков:

 Я считаю что, границы участков носят в некотором смысле условный характер, те на практике лучше использовать не их, а  индикаторы -ачала тенденции или/и входить по факту начала тенденции, про выход из тенденции – аналогично + правила риск-менеджмента.

 

 

 

ВТБ ао.

(кликните чобы увеличить)

Вывод:

График собран из 3х летней истории, возможно поэтому он так беспорядочен, похоже этот метод в чистом виде к нему пока не применим:(