ММВБ10 (могу выслать файлы с цифрами интересующимся:) ММВБ 10 среднестатистический график за 10 лет, отличия от графика ГМКНорНик в предыдущем посте, минимальны, а в рамках этого метода, полагаю, несущественны. ( http://www.comon.ru/user/oneanotherbrother/blog/post.aspx?in... ) Хотя, мне кажется, больше бы удивляло, если бы отличия между ними были :D Поэтому нижеследующие выводы из графика ММВБ 10, на мой взгляд, полностью применимы и к графику «среднему» графику ГМКН в предыдущем посте. (Хочу заранее сказать, что не считаю возможным использование описанного здесь метода как единственного и самостоятельного, он на мой взгляд носит вспомогательный характер, может использоваться как один из элементов в системе принятия решений .) (кликните чобы увеличить) Вывод: Я выделяю на графики следующие отмеченные цифрами участки: Участки роста (1) и (8) наиболее статистически вероятные, при том, по сути, являются одним участком. При переходя от участка (1) к (2), в конце (1) 3 белые свечки с большим углом к оси, те с быстрым ростом, те на этом отрезке большое мат.ожидание. Подозрительная горизонтальная площадка (2), которая, не обещает ничего хорошего. Участки (4),(5),(6),(7) имеют относительно маленькие углы к оси или/и тренд имеет большое средние отклонение, те слишком сильно колеблется. Можно сказать что в рамках метода они менее статистически вероятны. Возможно рассмотрение, их этим методом, на меньших тайм фреймах даст результаты. Утверждения о разбиение на участки применимо и к "ср.стат." графику ГМКН в прошлом посте. Сравнение графика «среднего»ММВБ10 за 2001-2011с ММВБ10 за равный период вне диапазона. Здесь своего рода проверка метода на истории, взят график ММВБ10 за 2000 год. 2000 год, потому что, 2000 год не участвовал в построение «среднего» ММВБ10. Те таким образом можно проверить метод, оценить его эффективность. (кликните чобы увеличить) Вывод: Участок (1) –выполнился, но был более коротким. (8) –выполнился, но был более коротким. (5) – выполнился (6) – выполнился Про границы участков: Я считаю что, границы участков носят в некотором смысле условный характер, те на практике лучше использовать не их, а индикаторы -ачала тенденции или/и входить по факту начала тенденции, про выход из тенденции – аналогично + правила риск-менеджмента. ВТБ ао. (кликните чобы увеличить) Вывод: График собран из 3х летней истории, возможно поэтому он так беспорядочен, похоже этот метод в чистом виде к нему пока не применим:(