Nikita Tsedilov
4
All posts from Nikita Tsedilov
Nikita Tsedilov in Nikita Tsedilov,

Обзор рынка ликвидности (17.09-24.09)

Совокупный объем торгов на рынках Московской Биржи за неделю составил 7.9 трлн руб. Среднедневной объем торгов
составил 1589 млрд руб., что на .1% выше показателя предыдущей недели. На долю рынка акций, РДР и паев ПИФов
пришлось 317 млрд руб. (4% совокупного объема торгов), на долю рынка облигаций — 209 млрд руб. (3%), на долю срочного
рынка — 1199 млрд руб. (15%), на долю валютно-денежного рынка — 6219 млрд руб. (78%)

Фондовый рынок: 


Объем торгов на прошлой неделе был рекордным за последнее время

Банковская система:
 
  • Объем временно свободных средств федерального бюджета РФ, размещенных на депозитах коммерческих банков, на начало операционного дня 24 сентября 2012г. составлял 445,15 млрд руб., сообщается в понедельник в материалах Банка России. 
Размещение на депозитах коммерческих банков временно свободных бюджетных средств осуществляется по результатам специальных аукционов, которые организует и проводит Федеральное казначейство
  • Объем заключенных сделок по итогам первой части назначенного на понедельник ежедневного аукциона прямого РЕПО сроком на один день превысил 69,5 млрд руб. при лимите выделенных на первую и вторую части аукциона денежных средств в объеме 70 млрд руб. 

    ЦБ РФ объявил итоги первой части аукциона: 
    - объем спроса (поданных заявок) - 71 млрд 417,2 млн руб.; 
    - общий объем заключенных сделок (выполненных заявок) - 69 млрд 511,2 млн руб.; 
    - средневзвешенная ставка аукциона - 5,7598% годовых; 
    - дата исполнения второй части РЕПО - 25 сентября 2012г.; 
    - фактический срок исполнения РЕПО в календарных днях - 1
  • Банк России определил задолженность кредитных организаций по обеспеченным кредитам, образовавшуюся на начало операционного дня 24 сентября 2012г. ъ 

    Как сообщается в понедельник в материалах ЦБ РФ, требования Банка России к кредитным организациям по отдельным видам обеспеченных кредитов на указанную дату официально составляли: 
    - по кредитам overnight - 81,1 млн руб.; 
    - по ломбардным кредитам - 6 млрд 94,9 млн руб.; 
    - по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, - 646 млрд 269,6 млн руб.; 
    - по кредитам, обеспеченным золотом, - 478,0 млн руб

    Читать полностью:http://www.comon.ru/i/new-window.gif margin: 0px; background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat no-repeat; " target="_blank">http://www.comon.ru/i/new-window.gif background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat no-repeat; " target="_blank">http://quote.rbc.ru/news/bonds/2012/09/24/33774165.html
Объем предоставленных внутридневных кредитов за операционный день
(в т. ч. Московский регион)
c 17.09.2012 по 24.09.2012 

(млрд. руб.)

Дата Задолженность
17.09.2012 193,52
18.09.2012 133,01
19.09.2012 192,12
20.09.2012 160,57
21.09.2012 150,56

 

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России, млрд. руб.
(на начало операционного дня)
c 17.09.2012 по 24.09.2012
Дата По России По Московскому региону
17.09.2012 771,4 597,6
18.09.2012 798,4 624,2
19.09.2012 842,9 662,3
20.09.2012 857,5 670,1
21.09.2012 770,2 598,4
24.09.2012 812,9 642,8

Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности 
c 17.09.2012 по 24.09.2012

Дата Сальдо, млрд. руб.
17.09.2012 -29,3
18.09.2012 -58,9
19.09.2012 16,6
20.09.2012 1,4
21.09.2012 -21
24.09.2012 -2,9


Факторы формирования банковской ликвидности



Денежный рынок. Сделки РЕПО:

Ставки
Объявленные ставки по размещению кредитов

(MIBOR - Moscow InterBank Offered Rate)
(в процентах годовых для рублевых кредитов)
Дата 1 день
17.09.2012 5,75
18.09.2012 5,91
19.09.2012 5,92
20.09.2012 5,83
21.09.2012 5,88
24.09.2012 5,88



Ставки РЕПО тоже имеют восходящую динамику

Валютный рынок: Высокая волатильность привела к увеличению объема торгов



Долговой рынок: индекс облигаций в обратной корреляции с курсом



В прошлом обзоре мы сделали предположение, что диспропорции на рынке ликвидности приведут к снижению фондовых индексов (http://www.comon.ru/user/Nikita_Tsedilov/blog/post.aspx?index1=99338), что и произошло. Рост ставок за прошедшую неделю может привести к оттоку ликвидности с фондовой секции.