CapricornusTrading
0
All posts from CapricornusTrading
  CapricornusTrading in CapricornusTrading,

Август 2010 (CapricornusTrading - Скальпинг)

Комментарии

Рекомендуется к прочтения для того чтобы понять что к чему)))

Выводы:

Итак, я просто рад, что вышел первый полноценный месячный отчет. Он, конечно, выглядит плачевно по всем параметрам, но у меня есть возможность и желание совершенствоваться и это самое главное. Плата которую я заплатил за свое августовское обучение равна 50$. За эти 50$ я шесть недель упорно работал и только 19 августа произошел первый срыв. Дальше последовали хаотичные попытки отыграться. Были ли они оправданы? Да. Вплоть до 31 августа. В этот день я вместо того чтобы отчитаться о 12% прибыли по итогам месяца отчитываюсь о 12% убытке.

Методология:

Отчет состоит из трех основных частей: Комментарии, Графический блок и Таблица параметров. Графический блок позволяет визуально определить основные тенденции и результативность торговли. В общем-то, это, наверное, и есть основной блок для публики. Таблица параметров ориентирована скорее на сравнительный анализ и выявление слабых мест в торговле по группе счетов.

Пусть вас не пугает насыщенность Таблицы. Стараюсь сразу создать инфраструктуру отчетности, которая в дальнейшем сможет отражать группу счетов. Текущий счет всего лишь первый шаг. В дальнейшем я основной оборот перенесу на товарный рынок, а капитал на фондовый.

Блок А

Активы я разделил на три уровня: ликвидность (валюта), фондовые активы (акции и облигации) и производные. В дальнейшем я планирую иметь следующую структуру активов: I уровень – 20%, II уровень – 50%, III уровень – 30%.

Блок B

Основной блок, позволяющий оценить эффективность торговли. Доходность рассчитана от трех базовых величин, так как при постоянном движении капитала сложно оценить реальную доходность. Как видите, реальный результат не отражается на кривой Комона, а значит оценить фактические риски невозможно.

Блок С

Здесь отражены коэффициенты различных рисков.

Блок D

В данном блоке отражены вторичные параметры, такие как комиссионные, кол-во сделок.

Индекс устойчивости

Данный параметр заключается в исключении из результатов 10% самых лучших сделок (в моем случае сессий). Из 22 я отнял 2 самые лучшие сессии и пересчитал Таблицу. Индекс устойчивости показывает насколько система устойчива и зависит от 2-3 случайных сделок.

Стресс тест

В данном случае я умножил на 2 все убыточные сессии. Пересчет показывает что может случиться если стоимость убытков удвоится. В моем случае это слив депозита.




P.S. Если где-то найдете ошибки или интересные выводы, буду благодарен за помощь!

  Параметры Июль 2010 Август 2010 Индекс устойчивости Стресс - тест
  Блок А (активы, движение дс, уровень ликвидности, обязательства, в тыс. руб.)
А1 Ввод, руб. 9,0 10,0 10,0 10,0
А2 Вывод, руб. 0,0 2,0 2,0 2,0
А3 Чистая ликвидность, руб. -9,0 -8,0 -8,0 -8,0
А4 Активы на начало периода, руб. 9,1 9,45 9,45 9,45
А5 Активы на конец периода, руб. 9,45 15,97 14,57 3,28
А5-1 Капитал I уровня (в т.ч. резервный фонд), руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
  в % от активов (А5) 0 0 0 0
А5-2 Резервный фонд, руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
  в % от активов (А5) 0 0 0 0
  в % от капитала III уровня (А7) 0 0 0 0
А5-3 Капитал II уровня (акции, в т.ч залог), руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
  в % от активов (А5) 0 0 0 0
А5-4 Капитал III уровня (производные/ГО), руб. 9,45 15,97 14,57 3,28
  в % от активов (А5) 100 100 100 100
А6 Обязательства, руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
  в % от активов (А5) 0 0 0 0
  Блок В (анализ результативности)
В1 Результат, руб. 0,35 -1,48 -2,88 -6,17
В2 Средний торговый капитал 9,15 11,73 11,73 11,73
В3 Относительная доходность, день+день, в % 3,86 -2,01 -12,45 -41,94
В3-1 в % от среднего торгового капитала 3,82 -12,61 -24,55 -52,6
В3-2 в % от активов (А5) 3,70 -9,26 -19,76 -188
В4 Средний результат в день, руб. 0,088 -0,067 -0,14 -0,28
В4-1 Средний результат в день, в % от А5 0,965 -0,42 -0,96 -8,53
  в % от среднего торгового капитала 0,961 -0,57 -1,2 -2,38
В5 Максимальная прибыль, руб. 0,27 0,9 0,3 0,9
В6 Максимальный убыток, руб. -0,1 -2,85 -2,85 -5,7
В7 Макс прибыль/Макс убыток 2,7 0,31 0,1 0,15
В8 Общая прибыль, руб. 0,5 3,21 1,81 3,21
В9 Общий убыток, руб. -0,15 -4,69 -4,69 -9,38
В10 Общая прибыль/Общий убыток руб. 3,33 0,68 0,38 0,34
  Блок С (анализ рисков)
С1 Максимальная просадка, руб. 0,1 -2,85 -2,85 -
  в % 1,1 -15,2 -15,2 -
  Дата 27.07.2010 31.08.2010 31.08.2010 -
С2 Результат/Максимальная просадка, руб. 3,5 - - -
С3 Макс прибыль/Макс просадка,  (В5/С1) 2,7 0,31 0,10 -
С4 Результат/Убыток по серии, руб. 3,5 - - -
С5 Макс прибыль/Убыток по серии,  (В5/С9) 2,7 0,96 0,31 -
С6 (+) серия 1 7 - -
С7 Прибыль по серии, руб 0,27 0,91 - -
  в % 3 9,62 - -
С8 (-) серия 1 2 - -
С9 Убыток по серии, руб -0,1 -0,94 - -
  в % -1,1 -6,86 - -
  Блок D (прочие показатели)
D1 Среднее кол-во контрактов с сделке 2 2 - -
D2 Торговых сессий 4 22 - -
D3 (+) 2 (50%) 14 (64%) 12 (60%) -
D4 Средняя (+) сессия, руб. 0,25 0,23 0,15 -
D5 (-) 2 (50%) 8 (36%) 8 (40%) -
D6 Средняя (-) сессия, руб. -0,75 -0,586 -0,586 -
D7 Соотношение (+)/(-) (D4/D6) 3,33 0,39 0,25  
D8 Кол-во сделок 87 839 - -
D9 Среднее кол-во сделок за сессию 21.75 38 - -
D10 Комиссия, руб 0,131 1,042 - -
D11 Средняя комиссия в день, руб. 0,033 0,047 - -
D12 Комиссия от среднего капитала, в % 1,43 8,88 - -
D13 Ср.комиссия от ср.результата, в % 37,5 - - -