pustota
15
All posts from pustota
  pustota in pustota,

Эксперименты с дожи

Взял дожи (дневные свечи), которые появлялись при следующих условиях:

1) День, в который появился дожи является максимумом для последних 23 торговых дней.

2) Среднее значение максимумов первых 11 дней (из предшествовавших 23), меньше среднего значения следующих 11 дней. 

Вот пример графика, попадающего под эти условия:



Таких случаев выявлено 240 (с 1963 года). Цена закрытия через неделю после появления дожи, была ниже в 45% случаев.Через две недели закрывались в минусе только в 37.5%. Через месяц в 35%.

Т.е. после появления дожи на фоне роста мы чаще продолжаем расти. Теперь давайте проверим, что будет, если избавиться от проверки на условие "доживости". Т.е. посмотрим как ведет себя цена после появление условий 1,2 для свечей которые НЕ являются дожи.

В этом случае цена закрытия через неделю падала в 42% случаев (после дожи в 45%). Через две недели в 41% (после дожи в 37%). Через месяц в 39% (после дожи в 35%).

Вот все эти данные в табличном виде:



Поразительно, но если мы видим дожи, то уже через две недели мы вырастали в 64.5% случаях, тогда как если бы это была не дожи, то только в 59%.

Давно мечтаю проверить и другие фигуры свечного анализа. Видел книжку, где были приведены статистические расчеты, но как-то не особо им доверяю. Точнее вообще не доверяю. Но пока что нет на это времени, надеюсь заняться этим попозже...