М (Марамамама) Х
0
All posts from М (Марамамама) Х
М (Марамамама) Х in М (Марамамама) Х,

тестировать с реинвестированием или без

Я к сожалению не владею математикой в той мере чтобы объяснить почему для моего отца очевидно что надо использовать реинвестирование. А он мне пытался языком многомерных пространств объяснить почему оценка системы с реинвестированием актуальнее и точнее чем без. Но даже мне понятно что аргументов против реинвестирования просто нет, я не беру в расчет тех кто оценивает систему по AvProfit и только, я например никогда не смотрю на этот показатель без увязки с Drowdawn, поэтому никаких преимуществ от реинвестирования нет. Увеличивая AvProfit, увеличивается и Drowdawn, и соотношение никак не меняется. Значит никаких аргументов против реинвестирования нет..а какике есть за?! Ну во первых даже мне очевидно что тестирование с реинвестированием более жизненно…ведь работая на бирже ты берешь в расчет капитал которым владеешь а не тот которым ты владел вначале-год назад или два. Вы видели трейдера который удвоив капитал, или допустим удесетярив счет, использует не весь капитал с учетом прибыли, а первоначальную сумму которая составляет всего лишь50 или 10% от текущей?!  Мне такое трудно представить. Возможно я очень неопытен…Далее, когда отец не мог объяснить мне почему без реинвестирования оценка системы может оказаться непраивльной, он спросил меня-если ты будешь два месяца подряд делать +50%, а в третий месяц терять 100% то сколько ты заработаешь за год?! Тут и третьеклассник легко посчитает и скажет что за год ты ничего не заработаешь и закончишь год с тем капиталом чем начал. Ну так вот это верно в ситуации без реинвестирования, а в случаи с реинвестированием ты через 3 месяца закончишь торговать потому что ни прибыли ни счета у тебя не будет. Вот и получается что оценивая системы без реинвестирования вы улучшаете оценку для тех систем которые характеризуются резкими просадками, а я вовсе этого не хочу, потому что меня научили смотреть прежде всего за drowdawn, которые как раз видны лучше при реинвестировании. И еще как мне на пальцах обьяснил отец-с реинвестированием чтобы удесятерить счет за год, достаточно делать по 6% в месяц с плечом 1:2, но надо делать эти 6% регулярно. Если ты в один месяц будешь делать +20 а в другой –8, ты не удесятеришь счет за год. Но если ты тестируешь систему без реинвестирования стабильность результата не имеет значения. Вот и получается что тестируя систему с реинвестированием преимущество получают те системы которые дают регулярную, стабильную прибыль, а это и есть цель системного трейдера. Вот по этим трем причинам я и считаю что тестировать надо именно с реинвестированием.
Ну а те кто реинвестирование не используют изза миллионов процентов годовых, то я думаю подвох их систем совсем в другом-слишком маленьком AvProfitи маленьком ProfitFactor, при огромном количестве сделок. Как говорит мой отец система не робастна не потому что с реинвестированием она приносит миллионы процентов в год, а потому что с AvProfit<0.5% и ProfitFactor<2, системы торговать не стоит (у меня таких систем  cдесяток, но все они пошли в мусорное ведро с легкой руки моего отца).