Max-FORTS
11
All posts from Max-FORTS
  Max-FORTS in Max-FORTS,

Какова истинная ликвидность фьючерсных контрактов на Forts (мой мини-анализ)

Приветствую Господа!

Решил я вчера проанализировать ликвидность по фьючерсам Фортс и найти самые ликвидные.

Для анализа были выбраны:
-РТС
-Сбер
-Газпром
-Лукойл
-ВТБ
-Баксорубль
-Евробакс
-Еврорубль
-Брент
-Золото

Я скачал минутные данные из Финама с объемами за прошедшую неделю (со 2 по 6 апреля 2012). Убрал вечернюю сессию по всем инструментам. Сразу же обнаружилось, что по некоторым фьючерсам не хватает свечек даже на дневной сессии:
-ВТБ - 16% минутных свечек отсутствовали
-Евробакс – 17%
-Брент - 28%
-Золото  - 41%
-Еврорубль – 77%

Например, грубо говоря, с 10-00 по 18-45 МСК по Еврорублю торги проходили только на протяжении 23% торгового времени. Конечно, это очень грубая оценка, но этот факт дает примерную характеристику ликвидности.

В остальных фьючерсах (РТС, Баксорубль, Сбер, Газпром и Лукойл) конечно тоже не хватало некоторых минутных свечек, но там не хватало менее 3%.
Дальше я решил проанализировать эти 5 фьючерсов.
Я отсортировал минутки по количеству проторгованных контрактов.
Далее вывел среднее значения из 5% минуток, где было проторговано минимальное количество контрактов. Тоже самое сделал и с 10% «минимальных минуток».

Короче получилось следующее:


Например, по фьючу РТС среднее количество проторгованных контрактов в 5% свечек с минимальным объемом – 138.

Какой вывод?
С ликвидностью более/менее нормально только в 3 фьючерсах: РТС, Сбер, Баксорубль.
А в остальных фьючах Вас ждет невозможность торговать нормальными объемами и серьезное проскальзывание на стопах.

PS
Мой блог
www.trader-journal.livejournal.com