Евгений
3
All posts from Евгений
Евгений in Клуб трейдеров "РТС",

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 21 октября 2017 года

 Обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс традиционно хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIZ7.  За последние две недели динамика фьючерса изменялась разнонаправленно. Первую половину рассматриваемого периода закрепившись выше уровня средних цен, цена на фьючерс в рамках растущего тренда превысила исторический рекорд данного контракта, который был зафиксирован в январе 2017 года. Новое максимальное значение 116260 пунктов было достигнуто 16 октября резким импульсным ростом на открытии торгов. Последовавшая затем коррекция и повторные попытки повторить и превысить рекорд не увенчались успехом. К вечеру 17 октября, снизившись ниже мувинга, а затем в попытках покупателей вернуть все обратно образовалась фигура технического анализа треугольник. На графике я обозначил ее синими линями. И классическое развитие этой ситуации: пробой нижней границы ровно на высоту этого треугольника. Я отложил вниз высоту и цена точнёхонько пришла в эту точку. Классический анализ все же работает на рынке, пусть не всегда, согласен, но все же не стоит пренебрегать таким методом. Сейчас в инструменте формируется нисходящий канал с первой целью 112600 пунктов. Это поддержка с начала октября и к этой же точке подходит уровень поддержки в виде восходящего тренда от конца июня 2017 года. Достаточно серьезная поддержка для цены. В случае ее пробоя и закрепления ниже, то возможно ускорение падения с промежуточной поддержкой 110500 пунктов — это уровень цены, ниже которого фьючерс не был с начала сентября. На текущий момент подтверждением негативных настроений в контракте на индекс РТС служит нахождение цены ниже уровня своих средних цен. Анализ дневных графиков базового актива — самого индекса РТС показывает пробой нижней границы восходящего канала в пятницу 20 октября, что предполагает дальнейшее снижение индекса к уровням 1110 пунктов. Похоже предстоящая неделя будет проходить в красной зоне. Пока ключевым уровнем выше которого может отмениться данный сценарий остается уровень 114300 пунктов. Он остается сопротивлением на данных 15-и минутных графиках и на часовых тоже. Кстати, на часовых графиках виден и ближайший уровень поддержки с конца сентября — это 113200 пунктов. Кто же в итоге одержит победу: быки или медведи мы обязательно будем наблюдать и принимать участие в прямом эфире под названием Московская биржа.

Фьючерс на Сбербанк SRZ7 также продолжал обновлять исторические максимумы последние две недели, но уже как то вяло, без бычьего энтузиазма, присущего последние месяца покупателям Сбербанка. Последний рекорд в 20185 пунктов был достигнут, кстати, тоже на открытии рынка 16 октября. И после этого произошло снижение на 4 с лишним процента. Достаточно уверенно начали свою атаку медведи 18 октября и с тех пор цена ни разу не вышла выше мувинга, потихоньку обновляя все новые и новые локальные минимумы. В пятницу 20 октября падение несколько замедлилось и даже образовался некий небольшой локальный восходящий тренд. Но сможет ли он оказать сопротивление продавцам на следующей неделе, если они начнут свои атаки. На часовых графиках также доминируют продавцы в текущий момент. Хотя уровень 19450-19500 и устоял в четверг 19 октября, но у медведей есть реальные шансы перевести торговлю в более низкий торговый уровень с границами 18600-19500 пунктов. Закрепление ниже уровня 19400 вероятнее всего и будет означать такую попытку.


Анализ фьючерсных контрактов