Alvegr
5
All posts from Alvegr
  Alvegr in Alvegr,

«ПРЕДЕЛ РИСКА» СИСТЕМА ОСНОВАННАЯ НА ИДЕЕ ИЗ ФИЛЬМА

Система тренд следящая, вход в лонг – цена (high) устанавливает новый максимум за несколько дней. Выход – low устанавливает новый минимум.
Торговля ведется только в long.
 
Ключевая идея: объем позиции зависит от уровня волатильности:
Мин. Объем-30% капитала;
Макс. Объем- 100% капитала, плечо не используется.
Трехкратное плечо увеличивает макс. просадку (maximum drawdown) до 51%, что недопустимо и требует доработки контроля над рисками.
Чем ниже волатильность, тем больше объем позиции.
Волатильность определяется в момент получения сигнала на вход.
При получении сигнала на выход-позиция закрывается полностью.

Результаты:

Основные показатели выделены желтым.


Кривая капитала:




Поквартальная доходность стратегии:




Подгонка (тестирование) системы проводилась только в отношении уровня волатильности, перебором 4-х значений.
В настоящее время торгую по системе вручную, из-за нехватки знаний сделать автоматическое открытие-закрытие позиций, (особенно сложно отслеживать команды на выход).