Система тренд следящая, вход в лонг – цена (high) устанавливает новый максимум за несколько дней. Выход – low устанавливает новый минимум. Торговля ведется только в long. Ключевая идея: объем позиции зависит от уровня волатильности: Мин. Объем-30% капитала; Макс. Объем- 100% капитала, плечо не используется. Трехкратное плечо увеличивает макс. просадку (maximum drawdown) до 51%, что недопустимо и требует доработки контроля над рисками. Чем ниже волатильность, тем больше объем позиции. Волатильность определяется в момент получения сигнала на вход. При получении сигнала на выход-позиция закрывается полностью. Результаты: Основные показатели выделены желтым. Кривая капитала: Поквартальная доходность стратегии: Подгонка (тестирование) системы проводилась только в отношении уровня волатильности, перебором 4-х значений. В настоящее время торгую по системе вручную, из-за нехватки знаний сделать автоматическое открытие-закрытие позиций, (особенно сложно отслеживать команды на выход).