Николай _
34
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

Фрактальный барометр рынка 07.12.11

Вчерашний полупанический вечерний пролив иностранцев уравнял позиции быков и медведей. 23 инструмента из моего текущего списка оказалиьс во власти медведей и 22 пока остаются в руках быков:


Для торговли с использованием только длинных позиций такое состояние рынка означает заполненность портфеля только на половину. Однако, обращает на себя слабость некоторых сигналом на шорт. В частности, по Сургутнефтегазу, индексу РТС, Мосэнерго и Норникелю ИФС не смог преодолеть значения -1. Такие сигналы нередко заканчиваются быстрым разворотом вверх.  Да и повод вчерашнего пролива коньюнктурен и очевидно будет быстро сходить на нет. В текущей ситуации я бы предпочел пока рассматривать это движение как краткосрочную ожидаемую коррекцию и возможность найти точки открытия новых лонгов.

Сигналы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов.  Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.