Для реализации стратегии "Spikes and Spiders" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.Стратегия определяет так называемые шипы - предыдущий и последующий бары значительно ниже бара-шипа (на заданную величину в проуентах).Для открытия позиции проверяются дополнительные условия:цена закрытия должна быть в заданной части свечи (не выше четверти размера свечи для длинных позиций),бар-шип должен быть выше максимума за некоторый период.Для закрытия используются классические стоп-лосс и тэйк-профит.Кроме того, позиция закрывается по истечении N баров.В первоисточнике присутствуют только длинные позиции,которые открываются как по шипам вверх, так и по шипам вниз.В нашем варианте мы решили поэкспериментировать и с короткими позициями.На графике отображены заходы в позиции:Результаты тестирования стратегии.Кривая капитала:Отчет с результатами тестирования:В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.Attachments spikes_chart.png - сриншот графикаspikes_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)spikes_report.png - скриншот отчета по результатам тестированияspikes_scheme.xml - блок-схема в xml-форматеspikes_script.cs - скрипт на C#