Laber
0
All posts from Laber
  Laber in andreya,

Стратегия 043 Spikes and Spiders

Для реализации стратегии "Spikes and Spiders" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Стратегия определяет так называемые шипы - предыдущий и последующий бары
значительно ниже бара-шипа (на заданную величину в проуентах).
Для открытия позиции проверяются дополнительные условия:
цена закрытия должна быть в заданной части свечи
(не выше четверти размера свечи для длинных позиций),
бар-шип должен быть выше максимума за некоторый период.
Для закрытия используются классические стоп-лосс и тэйк-профит.
Кроме того, позиция закрывается по истечении N баров.
В первоисточнике присутствуют только длинные позиции,
которые открываются как по шипам вверх, так и по шипам вниз.
В нашем варианте мы решили поэкспериментировать и с короткими позициями.

На графике отображены заходы в позиции:



Результаты тестирования стратегии.

Кривая капитала:



Отчет с результатами тестирования:



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.


Attachments
spikes_chart.png - сриншот графика

spikes_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)

spikes_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования

spikes_scheme.xml - блок-схема в xml-формате

spikes_script.cs - скрипт на C#