umoz
3
All posts from umoz
  umoz in umoz,

Формула АМА

Формула АМА Кауфмана в формате Metastock
Periods:= Input(«Time Periods»,1,1000, 10);
Signal:= CLOSE — Ref(CLOSE,#periods);
Noise:= Sum(Abs(ROC(CLOSE,1,$)),periods);
ER:= Abs(Signal/Noise);
FastSC:= 2/(2 + 1);
SlowSC:= 2/(30 + 1);
SSC:= ER ∗ ∗ (FastSC — SlowSC) + SlowSC;
Constant:= Pwr(SSC,2);
AMA:= If(Cum(1) = periods+1, Ref(CLOSE,#1) + constant ∗ ∗ (CLOSE — Ref(CLOSE,#1)),PREV +
Constant ∗ ∗ (CLOSE — PREV));
AMA
Формула АМА Кауфмана в формате Omega TradeStation3
Inputs: Period(10);
Vars: Signal(0), Noise(0), Diff(0), ER(0), Smooth(1), Fastest(.6667), Slowest(.0645), AMA(0);
Diff = AbsValue(Close — Close[1]);
IF CurrentBar <= Period Then AMA = Close;
IF CurrentBar > Period Then Begin
Signal = AbsValue(Close — Close[Period]);
Noise = Summation(Diff, Period);
If Noise > 0 then ER = Signal / Noise;
Smooth = Power(ER ∗ ∗ (Fastest — Slowest) + Slowest, 2);
AMA = AMA[1] + Smooth ∗ ∗ (Close — AMA[1]);
End;
Plot1( AMA, «AMA»);

Добавлено 21 февраля 2010, 08:25

ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ МЕТАСТКА -

Periods:=Input("Time Periods",1,1000,10);
Signal:= CLOSE-Ref(CLOSE,-periods);
Noise:= Sum(Abs(ROC(CLOSE,1,$)),periods);
ER:= Abs(Signal/Noise);
FastSC:= 2/(2 + 1);
SlowSC:= 2/(30 + 1);
SSC:= ER*(FastSC-SlowSC) + SlowSC;
Constant:= Pwr(SSC,2);
AMA:= If(Cum(1) = periods+1, Ref(CLOSE,-1) + constant*(CLOSE-Ref(CLOSE,-1)),PREV +
Constant*(CLOSE-PREV));AMA