bav96
1
All posts from bav96
  bav96 in bav96,

Лучшие опционные стратегии черного августа 201

Из соображений толерантности) рассмотрю исключительно стратегии с ограниченным риском и прибылью.

1.Медвежий пут спред глубоко вне денег - дешево и сердито, коэффициент P/L с нулями ) практически нейтрален веге - изменению волатильности, имеет мизерную гамму , вследствии чего дельта незначительно изменилась. 

bear put spread

8 августа падение рынка до 155 000 пунктов рост волатильности до 60 и 65 % - результат прибыль в 250 тысяч и многократный рост ГО до 170 тысяч рублей.

8 августа медвежий пут спред

Такой спред имеет замечательное свойство его на таком резком движении не надо роллировать и вообще ничего делать не надо , только контролировать размер ГО.
Автор: Gvozd

Добавлено 31 октября 2011, 20:56

Получить эксклюзивную скидку на обслуживание и различные привилегии "Option-lab".Пишите, звоните : 
e-mail: 
spb@option-lab.ru
Skype: bav666
Вконтакте: 
http://vkontakte.ru/optionlab

Сайт: option-lab.ru