quant-invest
0
All posts from quant-invest
quant-invest in Quant-Invest,

Тренд - друг или враг-3: Паттерн.

В прошлых постах я пытался получить численное подтверждение того, что тренд скорее всего будет продолжаться. Не люблю ничего принимать на веру, особенно если это поддается проверке. Перейдя к учету предыдущего движения, мы фактически получили упрощенный паттерн — по трем точкам, — который должен был описать следующее состояние рынка:

На самом же деле при такой модели достаточно свободы, чтобы в выборку попадали случаи, которые мы в здравом уме туда не включили бы — например, с очень большой просадкой на 1 этапе падения. Вот пример того, что формально также соответствует подобному описанию:

Выход виделся только один: забросить супершуструю технологию смещения временных рядов, и применить скользящее окно для построения свечек старшего таймфрейма. Производительность сразу упала на порядок, но что не сделаешь ради истины… В результате модель начала тренда приняла следующий вид:
-За период А до PivotPoint, HI(A) был выше PivotPointLOW на величину threshold(A)
-За период B после PivotPoint HI(B) был выше PivotPointLOW на величину threshold(B)
-PivotPointLOW является LOW за период AB
-Hi последнего бара B = HI(B)
Таким образом, гарантированно обозначена точка разворота как локальный лоу паттерна, а последний бар — как максимум с точки разворота.
Подходящие периоды отмечены на графике(период А в данном примере может быть любой длины, т.к. нет случаев значений ниже PivotPointLOW):

На данном примере будут учтены тренды длиной 1,2,3,6,8,23,26… дней.
Возьмем для примера тренд длиной 23 дня и таким же периодом результата:

В данном примере 10%-е падение и 7%-й рост, для такого примера посчитаем вероятности по старой нашей схеме, по трем точкам, учитывая только как минимум 2%-й рост и взяв 2-кратный период результатов:

и тот же пример, но уже с определением по паттерну:

Выборка существенно уменьшилась, особенно на длинных сроках(зеленые и красные линии, правая шкала Y). Видим, что в таком виде паттерн довольно редкий. Для примера уменьшим пороговые значения до 5% падения, 3% роста и 1% целевого результата по трем точкам:

и через паттерн:

и нам остается еще один маленький шаг для того чтобы понять, торгуемы ли эти закономерности. Но об этом чуть позже.