PainKiller
0
All posts from PainKiller
  PainKiller in PainKiller,

Статистический анализ котировок -2 (стопы для Газпрома)

Для статистического исследования поведения голубых фишек мной были взяты данные с финама http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp Как я уже говорил, их анализ может помочь в разработке торговых стратегий. Периодически когда будет время и желание я буду публиковать полученные результаты в этом блоге для обсуждения.
Итак начнем с Газпрома. Данные по нему на финаме начинаются с 23-JAN-06. Отсюда я и начал считать, хотя возможно кто то скажет, что лучше брать данные за последние полгода или за последний месяц.
Первое что меня интересовало в поведении этой акции - её волатильность. С этой целью я вычислил разницу (в %) между HIGH и LOW внутри дня, и посчитал для её дискриптивные статистики.
Среднее значение колебаний внутри дня за весь исторический период составляет 3,537%. Минимальное колебание было 15 февраля 06 года - 0,5%, максимальное колебание - 19,7% 24 ноября 2008 (в тот период волатильности хватало).
Дисперсионный анализ не показал статистически значимых отличий в волатильности по дням недели (как я и ожидал)
Какие из этого можно сделать выводы?
Лично я для себя делаю вывод о размерах стоп лоссов и тейк-профитов, которые я ставлю при вхождении в рынок. Конечно они зависят от стратегии, но если ты хочешь что бы стопы с максимальной вероятностью срабатывали в течении 1 - 2 дней надо его задавать в районе среднего значения 3,5%, ну и так далее в зависимости от стратегии.