Vovka_ru $$$
1
All posts from Vovka_ru $$$
Vovka_ru $$$ in Vovka_ru $$$,

Результат тестирования торговой системы «Впереди планеты всей!» на Сбербанке

 

Всем привет!

Представляю Вашему вниманию результаты тестирования своей торговой системы на часовиках Сбербанка. Тестирование проводилось в программе Metastock. В основе системы - трендследящий подход. В системе есть переменные, оптимизированные на 2009 году, с которыми проводилось тестирование в остальные годы, без подгона под историю каждого года. Здесь Вы можете скачать метастоковский отчёт, в котором увидите подробную информацию о результата теста и список переменных OPT1 - 2, OPT2 - 6, OPT3 - 3. Что означают и в каких расчётах используются ОРТ1 и ОРТ2 - тайна за семью печатями, а вот ОРТ3 - это стоп-лосс.

Условия тестирования

Бумага:                          Сбербанк
Период тестирования:  01.06.1999 – 20.09.2011
Масштаб графика:        1 час
Начальный депозит:     100 000
Комиссионные:              0.3% на круг (комиссия 0,05% + проскальзывание 0,1%)
Стоп-лосс:                      В моей тс стоп зависит от волатильности. Однако, из-за ограниченности Metastock, нет возможности протестировать все элементы системы вместе. В тестах использовался фиксированный стоп 3%, за исключением 2008 года, где использовался 5% стоп.

Результаты тестирования по годам в сравнении со стратегией «купи и держи»

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

Купи и держи, %

85

-45

209

161

21

60

171

130

21

-78

249

19

-21

Система

Прибыль, %

864

1186

341

240

72

105

124

89

52

404

915

200

96

Максимальная просадка, %

-38

-17

-12

-18

-16

-20

-15

-24

-16

-50

-13

-11

-12

Отношение средней прибыли
к среднему убытку

2,20

3,45

2,93

2,68

1,97

2,60

3,07

2,22

2,43

2,38

2,62

2,28

1,86

Всего сделок

103

191

183

240

240

263

246

266

232

239

257

260

187

Прибыльных сделок, %

51

50

43

40

42

36

37

37

35

45

43

44

46

Время необходимое для
создания нового пика по счёту

1,5
месяца

2
месяца

2
месяца

1,5
месяца

3,5
месяца

4,5
месяца

1
месяц

4,5
месяца

3
месяца

1,5
месяца

1,5
месяца

2
месяца

1,5
месяца

 

Выводы

Таблица  показывает  результат  при условии, что мы снимаем всю прибыль со счета каждый год. Торговая система показала хороший результат, приносит стабильную  прибыль,  превышающую  возможный  доход  при  стратегии «купи  и  держи» за исключением 2005-2006. Анализируемая система в среднем совершает 220 сделок в год, следовательно, она подойдет краткосрочному спекулянту. Отношение  средней  прибыльной  сделки  к  средней  убыточной в среднем составляет 2,5 – хороший  показатель,  дающий положительное математическое ожидание. Система  дала  ощутимую  максимальную  просадку – 50% в 2008 году, что  является  неприемлемым  с  позиции  управления капиталом. Эта просадка явилась следствием огромных гепов и крайне высокой волатильности в разгар кризиса 2008 года. В такие периоды времени целесообразно сократить размер позиции.

Графики

Ниже представлены графики прибыли и торговых сигналов системы с 1999 по 2011 год. На каждом графике на кривой капитала розовым отмечены максимальные просадки, а синим максимальное время, которое потратила система для создание нового пика по счёту.